| 论文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-9页 |
| 第一章 概述 | 第9-12页 |
| ·建立模型的背景 | 第9-11页 |
| ·本文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 背景知识 | 第12-30页 |
| ·欧式期权及权证的传统定价公式 | 第12-19页 |
| ·神经网络 | 第19-23页 |
| ·小波分析 | 第23-29页 |
| ·小波神经网络 | 第29-30页 |
| 第三章 小波神经网络在我国权证市场中的应用 | 第30-43页 |
| ·权证市场的分析 | 第30-31页 |
| ·模型的建立 | 第31-34页 |
| ·小波网络的参数调整算法 | 第34-37页 |
| ·实证模拟 | 第37-43页 |
| 第四章 存在的问题 | 第43-45页 |
| ·小波网络结构的确定 | 第43-44页 |
| ·初始参数的确定 | 第44页 |
| ·学习算法 | 第44-45页 |
| ·模拟效果 | 第45页 |
| 第五章 总结 | 第45-46页 |
| 附录 程序 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52页 |