| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 概述 | 第10-15页 |
| §1.1 模型引入背景 | 第10-13页 |
| §1.2 总体研究思路 | 第13-15页 |
| 第二章 基本模型介绍 | 第15-23页 |
| §2.1 幂函数重设型汇率连动股票买权模型介绍 | 第15-16页 |
| §2.2 幂函数重设型汇率连动股票卖权模型介绍 | 第16页 |
| §2.3 采用幂函数型的合理性 | 第16-23页 |
| §2.3.1 欧式期权以及隐含波动率的统计特征 | 第17-19页 |
| §2.3.2 欧式幂型看涨期权价格的渐近无偏估计 | 第19-20页 |
| §2.3.3 期权价格渐近无偏估计的Monte-Carlo计算方法 | 第20-22页 |
| §2.3.4 本文采取0<α<1的原因 | 第22-23页 |
| 第三章 模型定价公式 | 第23-36页 |
| §3.1 幂函数重设型汇率连动股票买权 | 第23-34页 |
| §3.2 幂函数重设型汇率连动股票卖权 | 第34-36页 |
| 第四章 模型可行性分析 | 第36-41页 |
| §4.1 模型灵敏度分析 | 第36-38页 |
| §4.1.1 股票初始价格不同 | 第36-37页 |
| §4.1.2 股票波动率不同 | 第37页 |
| §4.1.3 期权敲定价格不同 | 第37-38页 |
| §4.2 最优化问题 | 第38-41页 |
| §4.2.1 针对投资者的最优化问题 | 第39-40页 |
| §4.2.2 针对出售者的最优化问题 | 第40-41页 |
| 第五章 总结 | 第41-42页 |
| 附录 | 第42-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |