补偿双障碍期权的定价问题

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-10页
第一章 引言	第10-15页
·期权定价研究的背景	第10-12页
·障碍期权和双障碍期权的定价问题	第12-13页
·交易成本	第13-14页
·本文的研究目标和结构	第14-15页
第二章 知识准备	第15-17页
·期权的收益(payoff)	第15页
·障碍期权	第15-16页
·补偿双障碍期权	第16-17页
第三章 模型分析	第17-20页
·基本假设	第17-18页
·初步分析	第18页
·定解条件	第18-20页
第四章 问题求解	第20-26页
第五章 深层探索	第26-32页
·对基本假设的修改	第26页
·公式的推导	第26-28页
·定价公式	第28-29页
·中央差分法求解	第29-30页
·解的稳定性	第30-32页
第六章 实际应用	第32-45页
·一种黄金衍生品的定价	第32-39页
·黄金衍生品	第32-37页
·波动率对期权价值的影响	第37-38页
·无风险利率对期权价值的影响	第38-39页
·计交易费用的欧式看涨期权多头的定价	第39-45页
·交易费用对期权价值的影响	第40-42页
·波动率对期权价值的影响	第42-45页
参考文献	第45-48页
致谢	第48页