| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-55页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·企业集团的相关概念 | 第14-17页 |
| ·信用风险研究文献回顾 | 第17-44页 |
| ·破产预测模型 | 第18-21页 |
| ·结构化模型 | 第21-28页 |
| ·简化模型 | 第28-31页 |
| ·结构化模型和简化模型的统一 | 第31-33页 |
| ·违约相关性度量模型 | 第33-37页 |
| ·结构化模型下的违约相关性度量 | 第34-36页 |
| ·简化模型下的违约相关性度量 | 第36-37页 |
| ·信用风险评估模型的应用 | 第37-44页 |
| ·KMV模型 | 第38-39页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第39-40页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第40-42页 |
| ·Credit PortfolioView模型 | 第42页 |
| ·其它方法 | 第42-44页 |
| ·企业集团信用风险研究现状 | 第44-49页 |
| ·问题提出与研究内容 | 第49-53页 |
| ·本文的创新点 | 第53-55页 |
| 第二章 企业集团成员企业的资产相关性和违约相关性度量 | 第55-95页 |
| ·引言 | 第55-56页 |
| ·基于股权比例的母子公司资产相关性分析 | 第56-65页 |
| ·母子公司资产相关性概念与定义 | 第56-57页 |
| ·母子公司资产相关性与股权比例之间的关系 | 第57-62页 |
| ·示例分析 | 第62-65页 |
| ·基于股权比例的母子公司违约相关性与违约传染风险度量 | 第65-74页 |
| ·母子公司违约相关性与违约传染风险度量 | 第66-71页 |
| ·数值示例 | 第71-74页 |
| ·违约相关性数值分析 | 第71-72页 |
| ·违约传染数值分析 | 第72-74页 |
| ·企业集团控制下的成员企业违约相关性度量 | 第74-91页 |
| ·违约强度与违约相关性度量 | 第74-75页 |
| ·基于信用评级信息与组合Copula函数的常数违约强度估计 | 第75-85页 |
| ·具有信用评级信息的企业关联违约风险 | 第75-77页 |
| ·组合Copula函数的权重计算 | 第77-80页 |
| ·各信用评级的违约强度 | 第80-84页 |
| ·各信用评级的企业集团成员企业的违约相关性 | 第84-85页 |
| ·基于动态违约强度的企业集团控制的成员企业违约相关性度量 | 第85-88页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第88-91页 |
| ·本章小结 | 第91-93页 |
| ·附录A:(2-60)式计算过程 | 第93-95页 |
| 第三章 基于复合期权与篮子期权的企业集团母公司信用风险度量 | 第95-109页 |
| ·引言 | 第95-96页 |
| ·基于复合期权与篮子期权的母子公司违约概率度量 | 第96-100页 |
| ·数值分析 | 第100-103页 |
| ·企业集团母公司违约概率度量的一般情形 | 第103-108页 |
| ·本章小结 | 第108-109页 |
| 第四章 基于多层模糊逻辑门FTA的企业集团母公司信用风险度量 | 第109-120页 |
| ·引言 | 第109页 |
| ·基于模糊逻辑门的母子公司违约故障树 | 第109-112页 |
| ·多层T-S门的企业集团母公司违约故障树 | 第112-114页 |
| ·合理性与有效性分析 | 第114-116页 |
| ·示例分析 | 第116-119页 |
| ·本章小结 | 第119-120页 |
| 第五章 企业集团代理人风险态度、道德风险与信用风险传染 | 第120-131页 |
| ·引言 | 第120-121页 |
| ·问题描述 | 第121-123页 |
| ·违约概率、相关变量与假设 | 第123-124页 |
| ·风险态度、道德风险与违约概率 | 第124-127页 |
| ·示例分析 | 第127-129页 |
| ·本章小结 | 第129-131页 |
| 第六章 总结与展望 | 第131-134页 |
| ·总结 | 第131-132页 |
| ·研究展望 | 第132-134页 |
| 致谢 | 第134-135页 |
| 参考文献 | 第135-148页 |
| 攻读博士期间的研究论文 | 第148-149页 |
| 攻读博士期间参加的科研项目 | 第149页 |
