| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·课题背景与意义 | 第10-11页 |
| ·课题背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12页 |
| ·研究的主要内容和结构 | 第12-13页 |
| ·本章小结 | 第13-14页 |
| 2 商业银行信用风险管理理论 | 第14-30页 |
| ·商业银行信用风险的概念和特征 | 第14-16页 |
| ·信用风险的概念 | 第14页 |
| ·信用风险的特征 | 第14-16页 |
| ·商业银行信用风险度量方法 | 第16-29页 |
| ·传统方法 | 第16-20页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第20-24页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》度量信用风险 | 第24-26页 |
| ·风险调整收益的绩效度量(RAPM)方法 | 第26-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 3 中国商业银行信用风险度量管理的现状与问题 | 第30-35页 |
| ·信用风险度量管理现状 | 第30-31页 |
| ·采用多层次指标体系评价客户偿债能力 | 第30页 |
| ·评级采用定量评价为主的方法 | 第30-31页 |
| ·评级采用二维评级体系 | 第31页 |
| ·信用风险度量中存在的问题 | 第31-32页 |
| ·缺少完善的内部信用评级体系 | 第31-32页 |
| ·评级方法缺乏科学的计量模型 | 第32页 |
| ·缺乏系统的动态的风险分析 | 第32页 |
| ·缺少环境因素对风险的影响分析 | 第32页 |
| ·国际多种度量模型在中国的适用环境分析 | 第32-34页 |
| ·风险定义 | 第32-33页 |
| ·信用风险驱动因素和相关性 | 第33页 |
| ·信用事件的波动性 | 第33页 |
| ·收复率 | 第33-34页 |
| ·模型的数字方法 | 第34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 4 现代信用风险度量模型在中国的应用研究 | 第35-49页 |
| ·基于我国上市公司的KMV模型应用实证分析 | 第35-39页 |
| ·样本选取 | 第35-36页 |
| ·参数确定 | 第36-37页 |
| ·实证结果 | 第37-39页 |
| ·Credit Metrics模型的实证分析 | 第39-48页 |
| ·Credit Metrics模型的建模逻辑 | 第39-40页 |
| ·数据来源及特征 | 第40-41页 |
| ·Credit Metrics模型中参数计量 | 第41-44页 |
| ·模型应用及结果分析 | 第44-45页 |
| ·基于蒙特卡洛模拟的Credit Metrics模型的实证分析 | 第45-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 5 中国商业银行信用风险度量管理问题成因及对策分析 | 第49-63页 |
| ·度量管理存在不足的原因分析 | 第49-55页 |
| ·度量存在不足的原因 | 第49-51页 |
| ·管理存在不足的原因 | 第51-55页 |
| ·完善管理体系的对策建议 | 第55-62页 |
| ·塑造良好的信用风险文化 | 第55-56页 |
| ·建立和完善信用风险评级和预警系统 | 第56-59页 |
| ·构建信用风险内部控制制度 | 第59-60页 |
| ·构建信用风险外部监管制度 | 第60-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 附录 MATLAB程序代码 | 第66-68页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |