我国银行业的内部评级法应用研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·商业银行信用风险管理综述 | 第12-13页 |
| ·商业银行信用风险概述 | 第12页 |
| ·商业银行信用风险的特点 | 第12-13页 |
| ·商业银行信用风险管理的文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外相关文献研究 | 第13-14页 |
| ·我国对商业银行信用风险管理文献综述 | 第14-15页 |
| ·我国商业银行内部评级法的研究 | 第15-16页 |
| ·小结 | 第16-17页 |
| 第2章 国际银行业实施内部评级法比较分析 | 第17-24页 |
| ·内部评级的相关理论和模型 | 第17-20页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第17-18页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第18页 |
| ·KMV模型 | 第18-19页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第19-20页 |
| ·国际银行实施内部评级法比较分析 | 第20-23页 |
| ·花旗银行 | 第20-21页 |
| ·美洲银行 | 第21页 |
| ·瑞士银行 | 第21-22页 |
| ·法国储蓄银行集团 | 第22-23页 |
| ·德意志银行 | 第23页 |
| ·加拿大帝国商业银行 | 第23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 第3章 内部评级方法模型研究 | 第24-35页 |
| ·内部评级法的监管资本量化方法 | 第25-27页 |
| ·内部评级法的模型分析 | 第27-30页 |
| ·单个资产的条件违约概率 | 第27-28页 |
| ·单位资产组合的损失 | 第28-29页 |
| ·期限的调整 | 第29页 |
| ·内部评级法实施的条件 | 第29-30页 |
| ·违约率(PD)的主要度量模型 | 第30-34页 |
| ·统计模型 | 第30-31页 |
| ·KMV模型对上市公司违约概率PD的估计 | 第31-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第4章 基于KMV模型的上市公司违约测度 | 第35-46页 |
| ·研究假设 | 第35页 |
| ·实证步骤与数据说明 | 第35-36页 |
| ·样本的选取 | 第36-37页 |
| ·KMV模型中具体参数的计算 | 第37-43页 |
| ·股权价值E的计算 | 第37-38页 |
| ·股权价值波动性σ_E的计算 | 第38-39页 |
| ·计算公司资产价值V和资产价值的波动率σ_A | 第39-40页 |
| ·设定违约点DPT | 第40-41页 |
| ·计算公司资产价值的预计增长率R | 第41-42页 |
| ·计算违约距离DD | 第42-43页 |
| ·实证结果与分析 | 第43-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录A | 第52页 |
