| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-9页 |
| 1.3 本文结构编排及主要工作 | 第9-11页 |
| 第2章 利率模型 | 第11-19页 |
| 2.1 单因素利率模型 | 第11-13页 |
| 2.2 双因素Vasicek模型 | 第13-19页 |
| 2.2.1 相关知识 | 第13-14页 |
| 2.2.2 双因素Vasicek模型 | 第14-19页 |
| 第3章 利率模型的估计方法 | 第19-27页 |
| 3.1 利率模型的静态估计 | 第19-21页 |
| 3.1.1 Nelson-Siegel模型 | 第19-20页 |
| 3.1.2 Nelson-Siegel-Svensson模型 | 第20-21页 |
| 3.2 利率模型的动态估计 | 第21-27页 |
| 3.2.1 卡尔曼滤波法 | 第21-23页 |
| 3.2.2 基于卡尔曼滤波法下分析双因素Vasicek模型 | 第23-27页 |
| 第4章 实证分析 | 第27-40页 |
| 4.1 数据选取 | 第27-28页 |
| 4.2 结果与分析 | 第28-40页 |
| 4.2.1 Nelson-Siegel-Svensson模型的实证分析 | 第28-30页 |
| 4.2.2 卡尔曼滤波法的实证分析 | 第30-40页 |
| 第5章 小结与展望 | 第40-41页 |
| 附录A | 第41-44页 |
| 附录B | 第44-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
