中国原油套期保值比率研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-23页 |
| 1.1 选题背景和研究的意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 关于原油价格波动及其风险度量方面研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 套期保值的研究 | 第14-18页 |
| 1.2.3 Copula函数的研究 | 第18-20页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第21-23页 |
| 第二章 套期保值理论 | 第23-27页 |
| 2.1 套期保值的原理 | 第23页 |
| 2.2 套期保值的现实基础 | 第23-24页 |
| 2.3 套期保值的研究方法 | 第24-27页 |
| 第三章 套期保值比率模型分析 | 第27-43页 |
| 3.1 套期保值比率度量指标 | 第27-29页 |
| 3.1.1 最小方差套期保值模型套期比 | 第27-28页 |
| 3.1.2 套期保值有效率 | 第28-29页 |
| 3.2 套期保值比率计算模型 | 第29-35页 |
| 3.2.1 OLS模型 | 第29-30页 |
| 3.2.2 ECM模型 | 第30-31页 |
| 3.2.3 GARCH模型 | 第31-32页 |
| 3.2.4 ECM—BGARCH模型 | 第32-35页 |
| 3.3 Copula函数 | 第35-43页 |
| 3.3.1 Copula函数原理 | 第35-36页 |
| 3.3.2 Copula函数的类别 | 第36-38页 |
| 3.3.3 Copula函数参数估计 | 第38-43页 |
| 第四章 中国原油市场套期保值比率实证研究 | 第43-62页 |
| 4.1 数据来源 | 第43页 |
| 4.2 数据检验 | 第43-45页 |
| 4.2.1 数据单位根检验 | 第43页 |
| 4.2.2 数据协整检验 | 第43-45页 |
| 4.3 套期保值比率模型计算 | 第45-60页 |
| 4.3.1 OLS模型 | 第45-48页 |
| 4.3.2 ECM模型 | 第48-50页 |
| 4.3.3 ECM-BGAECH模型 | 第50-56页 |
| 4.3.4 Copula-ECM-GARCH模型 | 第56-60页 |
| 4.4 数据结果对比分析 | 第60-62页 |
| 第五章 结论及展望 | 第62-64页 |
| 主要参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录A | 第70-71页 |
| 附录B | 第71-74页 |
