| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第1章 引论 | 第6-12页 |
| ·选题背景与意义 | 第6-7页 |
| ·主要文献综述 | 第7-9页 |
| ·关于期货市场价格发现的研究 | 第7-8页 |
| ·关于期货市场风险价值度量的研究 | 第8-9页 |
| ·论文的研究对象、范围 | 第9-10页 |
| ·本文的研究思路及创新 | 第10-12页 |
| ·关于期货市场价格发现的研究方法 | 第10-11页 |
| ·关于期货市场风险价值度量的研究思路 | 第11页 |
| ·本文的创新点 | 第11-12页 |
| 第2章 基本概念介绍 | 第12-18页 |
| ·协整分析 | 第12页 |
| ·一般ARCH过程 | 第12-13页 |
| ·GARCH过程 | 第13-15页 |
| ·引导及互动关系检验 | 第15-16页 |
| ·VaR的基本含义 | 第16页 |
| ·半参数法介绍 | 第16-18页 |
| 第3章 沪铜期货市场价格发现功能的实证研究 | 第18-33页 |
| ·样本数据的选取和基本统计特征 | 第18-20页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第20-22页 |
| ·变量的协整方程分析(Cointegration Tests) | 第22-24页 |
| ·向量误差修正模型(ECM)分析 | 第24-28页 |
| ·格兰杰因果关系检验(Granger Causality Tests) | 第28页 |
| ·脉冲响应函数 | 第28-31页 |
| ·结论分析 | 第31-33页 |
| 第4章 沪铜期货市场风险价值度量的实证研究 | 第33-40页 |
| ·正态分布检验 | 第34-36页 |
| ·应用半参数法计算铜期货市场的风险价值 | 第36-38页 |
| ·VaR模型的准确性检验 | 第38-39页 |
| ·结论分析 | 第39-40页 |
| 第5章 结论与展望 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第49页 |