| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景及问题的提出 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 问题的提出 | 第11页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究的意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第13-17页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3.3 国内外文献综述的简析 | 第17页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.5 本文研究的创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 国债到期收益率曲线拟合 | 第20-31页 |
| 2.1 利率期限结构动态模型介绍 | 第20-24页 |
| 2.1.1 均衡模型 | 第21-22页 |
| 2.1.2 无套利模型 | 第22-24页 |
| 2.2 利率期限结构静态模型介绍 | 第24-28页 |
| 2.2.1 样条函数模型 | 第24-26页 |
| 2.2.2 Nelson-Siegel模型及NSS扩展模型 | 第26-27页 |
| 2.2.3 Hermite插值模型 | 第27-28页 |
| 2.3 Hermite插值对国债收益率曲线的拟合 | 第28-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 关于特质波动性和流动性的利差影响因素模型构建 | 第31-42页 |
| 3.1 利差影响因素分析和研究假设 | 第31-37页 |
| 3.1.1 流动性 | 第31-32页 |
| 3.1.2 特质波动性 | 第32页 |
| 3.1.3 其他控制因素 | 第32-35页 |
| 3.1.4 理论假设 | 第35-37页 |
| 3.2 变量的选择及模型构建 | 第37-41页 |
| 3.2.1 变量选择 | 第37-40页 |
| 3.2.2 模型构建 | 第40-41页 |
| 3.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 实证检验与结果分析 | 第42-61页 |
| 4.1 数据的来源和整理 | 第42-43页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第42-43页 |
| 4.1.2 数据分析方法 | 第43页 |
| 4.1.3 数据分析工具 | 第43页 |
| 4.2 实证研究分析 | 第43-58页 |
| 4.2.1 实证模型设计思路 | 第43-44页 |
| 4.2.2 描述性统计分析 | 第44-46页 |
| 4.2.3 公司债总体水平的实证分析 | 第46-50页 |
| 4.2.4 公司债个体水平的实证分析 | 第50-58页 |
| 4.3 实证结果讨论及启示 | 第58-60页 |
| 4.3.1 特质波动性 | 第58页 |
| 4.3.2 流动性 | 第58页 |
| 4.3.3 不同研究方法的结果对比 | 第58-59页 |
| 4.3.4 实证结果启示 | 第59-60页 |
| 4.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 致谢 | 第69页 |