| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第13-15页 |
| 第二章 相关文献评述 | 第15-24页 |
| 2.1 国外相关文献 | 第15-19页 |
| 2.1.1 金融体系顺周期性的理论研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 资本监管的顺周期性问题研究 | 第16-18页 |
| 2.1.3 资本充足率与顺周期的实证研究 | 第18-19页 |
| 2.2 国内相关文献 | 第19-23页 |
| 2.2.1 银行资本监管顺周期性的研究 | 第19-21页 |
| 2.2.2 资本充足率顺周期性的研究 | 第21-22页 |
| 2.2.3 逆周期资本缓冲机制研究 | 第22-23页 |
| 2.3 文献研究评述 | 第23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 商业银行资本充足率顺周期性形成机制 | 第24-37页 |
| 3.1 经济周期与金融经济周期 | 第24页 |
| 3.2 银行体系的顺周期性 | 第24-26页 |
| 3.3 巴塞尔协议Ⅰ框架下资本监管的顺周期性 | 第26-27页 |
| 3.4 巴塞尔协议Ⅱ框架下资本监管的顺周期性 | 第27-35页 |
| 3.4.1 巴塞尔协议Ⅱ的资本充足率计算方法 | 第27-28页 |
| 3.4.2 巴塞尔协议Ⅱ标准法的顺周期性 | 第28-31页 |
| 3.4.3 巴塞尔协议Ⅱ内部评级法的顺周期性 | 第31-35页 |
| 3.5 商业银行顺周期性的内生原因 | 第35-36页 |
| 3.6 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 我国商业银行资本充足率顺周期性的实证分析 | 第37-53页 |
| 4.1 我国商业银行资本充足率现状 | 第37-40页 |
| 4.2 实证模型设定 | 第40-44页 |
| 4.2.1 计量方法的选取 | 第40-41页 |
| 4.2.2 建立理论模型 | 第41-44页 |
| 4.3 样本选择 | 第44页 |
| 4.4 实证结果 | 第44-48页 |
| 4.4.1 对我国上市银行的顺周期性进行实证分析 | 第44-46页 |
| 4.4.2 对我国上市银行顺周期性分类进行实证分析 | 第46-48页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第48-51页 |
| 4.6 本章小结 | 第51-53页 |
| 第五章 巴塞尔协议Ⅲ与逆周期资本缓冲 | 第53-69页 |
| 5.1 国际金融监管改革 | 第53-54页 |
| 5.2 巴塞尔协议Ⅲ的逆周期监管改革 | 第54-57页 |
| 5.2.1 提升了资本充足率监管标准 | 第54页 |
| 5.2.2 建立高于最低资本要求的留存超额资本 | 第54-55页 |
| 5.2.3 建立逆周期超额资本 | 第55-56页 |
| 5.2.4 将商业银行的杠杆率纳入了监管体系 | 第56页 |
| 5.2.5 建立前瞻性的拨备制度 | 第56页 |
| 5.2.6 改进风险计量方法 | 第56-57页 |
| 5.3 建立我国的逆周期资本缓冲机制 | 第57-60页 |
| 5.3.1 挂钩变量的选取 | 第58-59页 |
| 5.3.2 触发机制以及计提方法 | 第59-60页 |
| 5.4 逆周期资本缓冲在我国的适用性检验 | 第60-67页 |
| 5.4.1 使用我国历史数据对应计提逆周期资本缓冲进行试算 | 第60-61页 |
| 5.4.2 结果分析 | 第61-65页 |
| 5.4.3 格兰杰因果关系检验 | 第65-67页 |
| 5.5 完善我国逆周期资本缓冲机制的建议 | 第67-68页 |
| 5.5.1 建立专门的逆周期资本监管决策部门 | 第67页 |
| 5.5.2 在实践中检验与修正资本缓冲调整挂钩变量 | 第67页 |
| 5.5.3 注意逆周期资本缓冲机制与其他宏观调控工具相互配合 | 第67-68页 |
| 5.5.4 针对商业银行的建议 | 第68页 |
| 5.6 本章小结 | 第68-69页 |
| 研究结论及展望 | 第69-71页 |
| 主要研究结论 | 第69页 |
| 研究展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 附件 | 第78页 |
