| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 课题研究目的与意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第12-16页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第14-16页 |
| 1.3.3 对国内外研究成果的评述 | 第16页 |
| 1.4 本文研究的主要内容与框架 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究的主要内容 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究的主要框架 | 第17-18页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第18-19页 |
| 第2章 理论基础与研究假设 | 第19-27页 |
| 2.1 市场有效理论 | 第19-21页 |
| 2.1.1 信息不对称主要内容 | 第20页 |
| 2.1.2 网络论坛与信息不对称 | 第20-21页 |
| 2.2 行为金融理论 | 第21-25页 |
| 2.2.1 行为金融主要内容 | 第22-23页 |
| 2.2.2 噪声理论 | 第23页 |
| 2.2.3 羊群效应 | 第23-24页 |
| 2.2.4 股票论坛与行为金融 | 第24-25页 |
| 2.3 研究假设 | 第25-27页 |
| 第3章 研究设计 | 第27-36页 |
| 3.1 量化网络信息的方法 | 第27-29页 |
| 3.1.1 用文本挖掘工具直接量化网络信息 | 第27-28页 |
| 3.1.2 以发帖量等数字指标量化网络信息 | 第28-29页 |
| 3.2 样本与数据 | 第29-30页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第29-30页 |
| 3.2.2 收益率计算 | 第30页 |
| 3.3 模型设定 | 第30-36页 |
| 3.3.1 GARCH模型概述 | 第30-31页 |
| 3.3.2 四元BEKK-GARCH模型设定 | 第31-34页 |
| 3.3.3 波动溢出效应的检验 | 第34-36页 |
| 第4章 实证分析 | 第36-49页 |
| 4.1 基本统计描述 | 第36-39页 |
| 4.2 基于四元GARCH(1,1)模型的波动溢出效应检验 | 第39-44页 |
| 4.3 交易市场收益率与股票论坛异常发帖量间的动态相关性分析 | 第44-47页 |
| 4.4 实证总结 | 第47-49页 |
| 第5章 结论 | 第49-52页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-51页 |
| 5.3 研究不足及后续展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第57页 |