| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 论文主要研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 论文主要研究方法 | 第14页 |
| 1.4 创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 创业板市场及资本市场风险度量理论 | 第15-23页 |
| 2.1 创业板市场概述 | 第15-16页 |
| 2.1.1 创业板市场概念 | 第15页 |
| 2.1.2 创业板市场作用 | 第15-16页 |
| 2.1.3 创业板市场风险 | 第16页 |
| 2.2 资本市场风险度量方法简介 | 第16-18页 |
| 2.2.1 资产组合投资理论 | 第16-17页 |
| 2.2.2 资本资产定价模型 | 第17页 |
| 2.2.3 灵敏度方法与持续期 | 第17页 |
| 2.2.4 VaR方法 | 第17-18页 |
| 2.3 基于GARCH类模型的VaR方法相关理论介绍 | 第18-23页 |
| 2.3.1 GARCH类模型 | 第18-19页 |
| 2.3.2 GARCH-VaR计算理论 | 第19-21页 |
| 2.3.3 VaR检验—Kupiec失败检验法 | 第21-23页 |
| 第3章 中国创业板市场的发展历程 | 第23-29页 |
| 3.1 我国创业板市场成立的背景 | 第23-24页 |
| 3.1.1 我国创业板成立的国内背景 | 第23页 |
| 3.1.2 我国创业板成立的国际背景 | 第23-24页 |
| 3.2 我国创业板市场的发展阶段 | 第24-25页 |
| 3.3 我国创业板市场概况 | 第25-29页 |
| 3.3.1 我国创业板市场的现状 | 第25-27页 |
| 3.3.2 我国创业板市场存在的风险 | 第27-29页 |
| 第4章 我国创业板市场风险实证分析 | 第29-46页 |
| 4.1 数据选取 | 第29页 |
| 4.2 创业板综合指数日对数收益率序列的基本特征分析 | 第29-37页 |
| 4.2.1 数据的统计特征 | 第29页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第29-30页 |
| 4.2.3 自相关检验 | 第30-31页 |
| 4.2.4 正态分布检验 | 第31-32页 |
| 4.2.5 异方差检验 | 第32-37页 |
| 4.3 GARCH模型的建立 | 第37-46页 |
| 4.3.1 基于正态分布的GARCH模型及VaR值的估计 | 第37-40页 |
| 4.3.2 基于t分布的GARCH模型及VaR值的估计 | 第40-42页 |
| 4.3.3 基于GED分布的GARCH模型及VaR值的估计 | 第42-46页 |
| 第5章 创业板与主板市场相比较的实证分析 | 第46-50页 |
| 5.1 数据的选取和处理 | 第46页 |
| 5.2 数据的基本特征对比分析 | 第46-49页 |
| 5.2.1 序列基本统计特征分析 | 第46-47页 |
| 5.2.2 序列的平稳性检验 | 第47页 |
| 5.2.3 序列的波动性分析 | 第47-49页 |
| 5.3 协整关系实证结果分析 | 第49页 |
| 5.4 格兰杰因果关系结果分析 | 第49-50页 |
| 第6章 对策建议与结论 | 第50-53页 |
| 6.1 对策和建议 | 第50-51页 |
| 6.2 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 在学研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
