偏债型基金最优配置及其利率风险分析
| 目录 | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 背景介绍及研究现状 | 第10-15页 |
| 1.1 偏债型基金市场 | 第10-11页 |
| 1.2 投资组合理论以及最优配置 | 第11-12页 |
| 1.3 债券基金的风险管理 | 第12-14页 |
| 1.4 本文结构 | 第14-15页 |
| 第二章 定义、假设和目标函数 | 第15-22页 |
| 2.1 金融资产定义 | 第15-16页 |
| 2.2 金融市场的假设和限制 | 第16页 |
| 2.3 目标函数 | 第16-22页 |
| 第三章 拟动态规划 | 第22-30页 |
| 3.1 构建投资组合 | 第22页 |
| 3.2 拟动态规划 | 第22-23页 |
| 3.3 实证分析 | 第23-30页 |
| 第四章 利率风险概述及其实证分析 | 第30-37页 |
| 4.1 利率期限结构 | 第30页 |
| 4.2 利率风险和利率模型 | 第30-35页 |
| 4.3 一年期国债收益率实证检验 | 第35-37页 |
| 第五章 最优化结果的风险评估 | 第37-43页 |
| 5.1 投资组合的久期计算 | 第37-38页 |
| 5.2 投资组合VAR计算 | 第38-40页 |
| 5.3 压力测试 | 第40-41页 |
| 5.4 避险策略简述 | 第41-43页 |
| 第六章 结论以及其他讨论 | 第43-45页 |
| 6.1 论文结论 | 第43-44页 |
| 6.2 本文结果的使用 | 第44-45页 |
| 附录A MATLAB程序和运行结果 | 第45-47页 |
| 附录B EXCEL实验数据演算节录 | 第47-48页 |
| 附录C 债券收益率表（部分） | 第48-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-64页 |
| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第64页 |
