| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 表格索引 | 第9-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 主要符号对照表 | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 信用风险 | 第13-14页 |
| 1.3 利率风险结构 | 第14-15页 |
| 1.4 本文结构 | 第15-16页 |
| 第二章 Merton 模型下公司债券的利率风险结构 | 第16-23页 |
| 2.1 基本概念 | 第16-18页 |
| 2.2 公司债券的价格过程 | 第18-20页 |
| 2.3 公司债券的利率风险结构 | 第20-23页 |
| 第三章 约化模型下公司债券的利率风险结构 | 第23-44页 |
| 3.1 约化模型中的概念及假设 | 第23-25页 |
| 3.1.1 违约时间 | 第24页 |
| 3.1.2 残值过程 | 第24-25页 |
| 3.2 可违约未定权益价格过程 | 第25-32页 |
| 3.2.1 风险中性定价公式 | 第25-27页 |
| 3.2.2 风险过程 | 第27-28页 |
| 3.2.3 违约强度过程 | 第28-30页 |
| 3.2.4 价格过程的积分表示 | 第30-32页 |
| 3.3 风险溢价 | 第32-33页 |
| 3.4 定价公式离散化 | 第33-37页 |
| 3.5 结构化模型下的利率风险结构 | 第37-44页 |
| 3.5.1 模拟公司价值过程下的风险溢价 | 第37-40页 |
| 3.5.2 引入公司债券“拟”价值率dt 时的风险溢价 | 第40-44页 |
| 第四章 利率风险结构的数值实现 | 第44-60页 |
| 4.1 Merton 模型下公司债券的利率风险结构 | 第44-46页 |
| 4.2 约化模型下公司债券的利率风险结构 | 第46-60页 |
| 4.2.1 违约强度的选择 | 第46-49页 |
| 4.2.2 模拟公司价值过程下的风险溢价 | 第49-53页 |
| 4.2.3 公司债券“拟”价值率表示下的信用风险溢价 | 第53-60页 |
| 第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
| 附录A 程序附录 | 第62-72页 |
| 参考文献 | 第72-77页 |
| 致谢 | 第77-81页 |
| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第81页 |
