沪深300指数期货基差动态调整过程的研究--基于STAR模型的实证分析
| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-15页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第13页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第13-15页 |
| 1.3 文献综述 | 第15-20页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第15-18页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第18-20页 |
| 1.4 研究内容及研究方法 | 第20-22页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.4.2 研究方法及创新 | 第21-22页 |
| 2. 基础理论分析 | 第22-36页 |
| 2.1 股指期货市场及其现货市场概述 | 第22-27页 |
| 2.1.1 股票价格指数 | 第22-23页 |
| 2.1.2 股指期货 | 第23-25页 |
| 2.1.3 股指期货期现套利 | 第25-26页 |
| 2.1.4 基差 | 第26-27页 |
| 2.2 股指期货价格及其现货价格关系 | 第27-30页 |
| 2.2.1 期现价格均衡关系的分析 | 第27-28页 |
| 2.2.2 期现价格引导关系的分析 | 第28-30页 |
| 2.3 基差的行为分析 | 第30-36页 |
| 2.3.1 均值回复理论 | 第30-31页 |
| 2.3.2 基差的表达形式 | 第31-33页 |
| 2.3.3 基差均值回复行为分析 | 第33-36页 |
| 3. 非线性时间序列模型 | 第36-45页 |
| 3.1 平滑转移自回归模型概述 | 第36-39页 |
| 3.2 平滑转移自回归模型的构建 | 第39-45页 |
| 4. 数据 | 第45-46页 |
| 5. 基差动态调整过程的实证分析 | 第46-60页 |
| 5.1 期现价格关系的实证分析 | 第46-52页 |
| 5.1.1 期现价格时间序列基本统计分析 | 第46-47页 |
| 5.1.2 期现价格序列的均衡关系分析 | 第47-52页 |
| 5.2 基差动态调整过程的实证分析 | 第52-60页 |
| 6. 总结及结论 | 第60-62页 |
| 6.1 研究结论 | 第60-61页 |
| 6.2 本文研究的不足及后续研究的展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第67页 |
