| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 总论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-10页 |
| 1.3 研究方法与框架 | 第10-11页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第11-12页 |
| 第二章 我国利率市场化的简述 | 第12-16页 |
| 2.1 利率市场化的内涵 | 第12页 |
| 2.2 我国利率市场化改革的趋势 | 第12页 |
| 2.3 我国商业银行在利率市场化背景下面临的机遇和挑战 | 第12-16页 |
| 2.3.1 利率市场化改革给我国商业银行带来的发展机遇 | 第12-13页 |
| 2.3.2 利率市场化改革给我国商业银行带来的挑战 | 第13-16页 |
| 第三章 利率市场化条件下我国商业银行利率风险分析 | 第16-24页 |
| 3.1 利率市场化条件下我国商业银行面临的利率风险 | 第16-17页 |
| 3.1.1 利率风险定义 | 第16页 |
| 3.1.2 利率市场化条件下的利率风险分类 | 第16-17页 |
| 3.2 我国商业银行利率风险的总体表现 | 第17-20页 |
| 3.2.1 重新定价风险的表现 | 第17-18页 |
| 3.2.2 收益率曲线风险的表现 | 第18-19页 |
| 3.2.3 基准风险的表现 | 第19-20页 |
| 3.2.4 内含期权风险的表现 | 第20页 |
| 3.3 我国商业银行抗利率风险能力分析 | 第20-24页 |
| 3.3.1 我国商业银行资本充足率分析 | 第20-21页 |
| 3.3.2 我国商业银行资产负债率分析 | 第21-24页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险的实证分析 | 第24-44页 |
| 4.1 商业银行利率风险度量方法 | 第24-26页 |
| 4.1.1 利率敏感性缺口分析法 | 第24页 |
| 4.1.2 久期分析法 | 第24-26页 |
| 4.1.3 VaR 模型法 | 第26页 |
| 4.2 基于利率敏感性缺口法的利率风险实证分析 | 第26-37页 |
| 4.2.1 方法说明 | 第26-27页 |
| 4.2.2 实证分析 | 第27-37页 |
| 4.3 基于久期法的利率风险实证分析 | 第37-42页 |
| 4.3.1 方法说明 | 第37页 |
| 4.3.2 实证分析 | 第37-42页 |
| 4.4 实证分析小结 | 第42-44页 |
| 第五章 我国商业银行防范利率风险的对策建议 | 第44-48页 |
| 5.1 提升我国商业银行防范利率风险水平的内部措施 | 第44-46页 |
| 5.1.1 加强资产负债表内管理，提高利率风险控制水平 | 第44-45页 |
| 5.1.2 合理应用金融衍生工具，提升风险管理能力 | 第45-46页 |
| 5.1.3 保证自身的资本充足率满足监管要求，不断加强抗利率风险能力 | 第46页 |
| 5.2 完善我国商业银行防范利率风险的外部环境 | 第46-48页 |
| 5.2.1 不断发展并完善我国金融市场，为商业银行控制利率风险提供更多选择 | 第46-47页 |
| 5.2.2 加强利率风险的金融监管，提高监管水平 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 发表文章 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
