| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 0. 绪论 | 第9-11页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-10页 |
| ·本文的研究方法与结构安排 | 第10-11页 |
| 1. 股市日历效应理论与研究文献 | 第11-21页 |
| ·有效市场理论与日历异常 | 第11-16页 |
| ·有效市场理论的产生与发展 | 第12-13页 |
| ·关于有效市场理论的争论 | 第13-16页 |
| ·日历效应研究文献综述 | 第16-21页 |
| ·日历效应的定义、分类和研究文献 | 第16-19页 |
| ·假日效应研究文献综述 | 第19-21页 |
| 2. 股指收益率的黄金周效应 | 第21-29页 |
| ·数据与节日的选择 | 第21-22页 |
| ·数据描述性统计与正态性检验 | 第22-23页 |
| ·节前后交易日股指日收益率简单分析(ARIEL方法) | 第23-29页 |
| 3. GARCH模型简介 | 第29-32页 |
| ·ARCH模型 | 第29-31页 |
| ·非对称ARCH模型 | 第31-32页 |
| 4. 我国股市黄金周效应综合模型——基于广义误差分布的EARCH模型 | 第32-44页 |
| ·上证指数股指日收益率数据描述统计与检验 | 第32-38页 |
| ·上证指数股指日收益率数据描述统计 | 第32-34页 |
| ·上证指数股指日收益率数据检验 | 第34-38页 |
| ·模型形式与变量设置 | 第38页 |
| ·GARCH模型的实证和解释 | 第38-44页 |
| ·最终模型 | 第38-39页 |
| ·简单情况的黄金周效应(没有考虑到其他金融异象下的黄金周效应) | 第39-40页 |
| ·考虑到周五效应的黄金周效应 | 第40-41页 |
| ·考虑到月份效应的黄金周效应 | 第41页 |
| ·黄金周效应的持续性问题 | 第41-43页 |
| ·把节前和节后看做一个整体的黄金周效应 | 第43-44页 |
| 5. 结论以及黄金周效应存在的原因 | 第44-46页 |
| ·本文的一些结论 | 第44页 |
| ·黄金周效应存在的原因 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
