| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究思路及创新 | 第13-15页 |
| 第二章 Copula函数的理论与方法 | 第15-27页 |
| 2.1 Copula函数的定义及常用Copula函数 | 第15-21页 |
| 2.1.1 Copula函数的定义与性质 | 第15-17页 |
| 2.1.2 五种常用的Copula函数 | 第17-21页 |
| 2.2 Copula函数的参数估计方法 | 第21-22页 |
| 2.2.1 最大似然估计(MLE) | 第21页 |
| 2.2.2 两阶段法(IFM) | 第21-22页 |
| 2.2.3 伪最大似然估计(PML) | 第22页 |
| 2.3 Copula函数的检验方法 | 第22-24页 |
| 2.3.1 K-S检验 | 第22-23页 |
| 2.3.2 x~2检验 | 第23页 |
| 2.3.3 欧式距离法 | 第23-24页 |
| 2.4 Copula函数的模拟算法 | 第24-27页 |
| 2.4.1 基于条件概率积分变换的模拟算法 | 第24页 |
| 2.4.2 阿基米德族Copula函数的模拟算法 | 第24-27页 |
| 第三章 商业银行风险内涵与度量 | 第27-47页 |
| 3.1 市场风险内涵与度量 | 第27-34页 |
| 3.1.1 市场风险内涵 | 第27页 |
| 3.1.2 市场风险度量方法 | 第27-29页 |
| 3.1.3 市场风险的实证分析 | 第29-34页 |
| 3.2 信用风险内涵与度量 | 第34-40页 |
| 3.2.1 信用风险内涵 | 第34-35页 |
| 3.2.2 信用风险度量方法 | 第35-37页 |
| 3.2.3 信用风险的实证分析 | 第37-40页 |
| 3.3 操作风险内涵与度量 | 第40-47页 |
| 3.3.1 操作风险内涵 | 第40-41页 |
| 3.3.2 操作风险度量方法 | 第41-42页 |
| 3.3.3 操作风险的实证分析 | 第42-47页 |
| 第四章 商业银行整合风险内涵与度量 | 第47-57页 |
| 4.1 整合风险内涵 | 第47-48页 |
| 4.2 整合风险度量方法 | 第48页 |
| 4.2.1 自上而下法 | 第48页 |
| 4.2.2 自下而上法 | 第48页 |
| 4.3 三种常见的整合风险度量方法 | 第48-51页 |
| 4.3.1 混合VaR(H-VaR) | 第49-50页 |
| 4.3.2 正态VaR(N-VaR) | 第50页 |
| 4.3.3 可加VaR(Add-VaR) | 第50-51页 |
| 4.4 整合风险度量的Copula-VaR方法及分散化效应 | 第51-53页 |
| 4.4.1 整合风险度量的蒙特卡洛模拟 | 第51-53页 |
| 4.4.2 整合风险度量的分散化效应 | 第53页 |
| 4.5 整合风险的实证分析 | 第53-57页 |
| 4.5.1 基于Copula函数的整合风险度量分析 | 第53-56页 |
| 4.5.2 整合风险的分散化效应分析 | 第56-57页 |
| 第五章 商业银行系统性风险内涵与度量 | 第57-63页 |
| 5.1 系统性风险的内涵 | 第57-58页 |
| 5.2 系统性风险度量的Copula-CoVaR方法 | 第58-60页 |
| 5.2.1 CoVaR的相关介绍 | 第58页 |
| 5.2.2 基于多元正态Copula-CoVaR方法的计算过程 | 第58-60页 |
| 5.3 系统性风险的实证分析 | 第60-63页 |
| 5.3.1 数据选取 | 第60页 |
| 5.3.2 系统性风险的边缘分布 | 第60-61页 |
| 5.3.3 CoVaR结果分析 | 第61-63页 |
| 第六章 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-71页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第71-74页 |
