中国A股市场资金流与股价波动研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景、意义及目的 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.3 研究目的 | 第11页 |
| 1.2 研究的创新点 | 第11页 |
| 1.3 研究内容、方法及技术路线 | 第11-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 研究的技术路线 | 第13-14页 |
| 第2章 相关理论基础及文献综述 | 第14-23页 |
| 2.1 相关理论 | 第14-19页 |
| 2.1.1 股价波动相关理论 | 第14-16页 |
| 2.1.2 资金流相关理论 | 第16-19页 |
| 2.2 文献综述 | 第19-23页 |
| 2.2.1 股价波动国内外研究现状 | 第19-20页 |
| 2.2.2 资金流国内外研究现状 | 第20-22页 |
| 2.2.3 文献述评 | 第22-23页 |
| 第3章 资金流分析模型指标构建 | 第23-29页 |
| 3.1 设计思路与方法 | 第23-26页 |
| 3.1.1 设计思路 | 第23-24页 |
| 3.1.2 设计方法 | 第24-26页 |
| 3.2 变量设计 | 第26-28页 |
| 3.2.1 自变量指标设计 | 第26页 |
| 3.2.2 变量指标设计 | 第26-27页 |
| 3.2.3 控制变量指标设计 | 第27-28页 |
| 3.3 初步回归模型建立 | 第28-29页 |
| 第4章 资金流与股价波动关系实证分析 | 第29-51页 |
| 4.1 数据分析与检验 | 第29-31页 |
| 4.1.1 结构稳定性检验 | 第29-30页 |
| 4.1.2 数据描述性分析 | 第30-31页 |
| 4.1.3 平稳检验 | 第31页 |
| 4.2 拟回归模型回归分析 | 第31-32页 |
| 4.3 变量相关性分析 | 第32-36页 |
| 4.3.1 相关系数检验 | 第33-34页 |
| 4.3.2 逐步回归分析 | 第34-36页 |
| 4.3.3 面板模型选择 | 第36页 |
| 4.4 资金流与收益率回归分析 | 第36-51页 |
| 4.4.1 大盘指数资金流回归分析 | 第36-38页 |
| 4.4.2 行业指数资金流的回归分析 | 第38-41页 |
| 4.4.3 个股指数格兰杰因果检验分析 | 第41-51页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第51-54页 |
| 5.1 主要研究成果 | 第51-53页 |
| 5.1.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 5.1.2 研究建议 | 第52-53页 |
| 5.2 研究局限与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
