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基于DEA模型的我国量化基金绩效研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-18页
    1.1 研究背景及意义第8-10页
        1.1.1 研究背景第8-9页
        1.1.2 研究意义第9-10页
    1.2 国内外研究综述第10-16页
        1.2.1 国外研究综述第10-13页
        1.2.2 国内研究综述第13-16页
    1.3 研究思路和研究内容第16-17页
        1.3.1 研究思路第16页
        1.3.2 研究内容第16-17页
    1.4 创新与不足第17-18页
        1.4.1 创新之处第17页
        1.4.2 存在的不足第17-18页
第二章 基金绩效模型研究第18-27页
    2.1 传统基金绩效评估方法概述与适用性分析第18-21页
        2.1.1 未经风险调整的基金绩效评估体系第18-19页
        2.1.2 经风险调整的基金绩效评估体系第19-21页
    2.2 DEA模型介绍与适用性分析第21-26页
        2.2.1 DEA模型介绍第21-24页
        2.2.2 DEA模型应用于基金绩效评估的可行性分析第24-25页
        2.2.3 DEA模型应用于基金绩效评估的优势与劣势第25-26页
    2.3 基于二次市场超额收益模型的绩效归因分析第26页
    2.4 小结第26-27页
第三章 基于DEA模型的量化基金绩效评估实证研究第27-45页
    3.1 样本设计第27-30页
    3.2 投入、产出指标第30-38页
        3.2.1 投入、产出指标设计第30-32页
        3.2.2 样本基金原始数据第32-34页
        3.2.3 投入、产出数据的描述性统计及相关性检验第34-35页
        3.2.4 投入、产出数据的无量纲化处理第35-38页
    3.3 实证结果及分析第38-44页
        3.3.1 实证结果第38-43页
        3.3.2 实证结果分析第43-44页
    3.4 小结第44-45页
第四章 我国量化基金绩效归因分析第45-49页
    4.1 模型设计第45页
    4.2 实证结果第45-47页
    4.3 实证结果分析第47-48页
    4.4 小结第48-49页
第五章 结论与建议第49-51页
    5.1 结论第49-50页
    5.2 建议第50-51页
参考文献第51-54页
致谢第54页

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