| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-20页 |
| 1.2.1 国外购买力平价文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.2 国内购买力平价文献综述 | 第16-20页 |
| 1.3 本文主要内容与创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 非线性均值回复模型 | 第22-27页 |
| 2.1 TAR门限自回归模型 | 第22-23页 |
| 2.2 STAR模型平滑转换自回归模型 | 第23-27页 |
| 2.2.1 基本STAR模型 | 第23-25页 |
| 2.2.2 STAR模型的扩展 | 第25-27页 |
| 第三章 统计检验与ESTAR模型构建 | 第27-38页 |
| 3.1 单位根检验 | 第27-30页 |
| 3.1.1 线性单位根检验 | 第27-28页 |
| 3.1.2 非线性单位根检验 | 第28-30页 |
| 3.2 ESTAR模型构建 | 第30-34页 |
| 3.2.1 线性检验 | 第30-34页 |
| 3.2.2 转换方程的选择 | 第34页 |
| 3.3 ESTAR模型估计 | 第34-35页 |
| 3.4 样本外预测和预测评估检验 | 第35-38页 |
| 3.4.1 预测精度检验 | 第36-37页 |
| 3.4.2 预测包含检验 | 第37-38页 |
| 第四章 四国实际汇率的实证检验 | 第38-54页 |
| 4.1 实际汇率数据统计性描述 | 第38-39页 |
| 4.2 单位根检验 | 第39-42页 |
| 4.2.1 线性单变量单位根检验 | 第39-41页 |
| 4.2.2 非线性单位根检验 | 第41-42页 |
| 4.3 线性检验和转换方程选择 | 第42-44页 |
| 4.4 非线性ESTAR和ESTAR-GARCH模型估计 | 第44-50页 |
| 4.4.1 非线性模型参数估计 | 第44-49页 |
| 4.4.2 调整速度 | 第49-50页 |
| 4.5 模型样本外预测和模型评估检验 | 第50-54页 |
| 4.5.1 人民币汇率样本外预测和模型对比 | 第50-51页 |
| 4.5.2 英镑、马克和法郎汇率样本外预测和模型对比 | 第51-54页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-63页 |