| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 金融机构资本监管理论研究 | 第11-16页 |
| 1.1 金融机构风险监管与资本监管 | 第11页 |
| 1.2 金融机构资本监管的必要性 | 第11-13页 |
| 1.2.1 资本监管是金融机构抵御风险，吸收损失的重要工具 | 第11-12页 |
| 1.2.2 资本监管能起到门槛效应和信号效应，降低金融机构系统性风险爆发可能性 | 第12页 |
| 1.2.3 资本监管能优化公司治理，避免债权人监管失效 | 第12页 |
| 1.2.4 资本监管能降低显性或隐性担保制度带来的道德风险 | 第12-13页 |
| 1.3 金融机构资本监管的局限性 | 第13页 |
| 1.4 次贷危机后对金融机构资本监管理论的思考 | 第13-16页 |
| 1.4.1 次贷危机暴露出的资本监管的问题 | 第13-14页 |
| 1.4.2 次贷危机后对金融机构资本监管理论的反思 | 第14-16页 |
| 第2章 金融机构资本监管的比较分析 | 第16-24页 |
| 2.1 巴塞尔资本监管规则分析 | 第16-17页 |
| 2.2 地域资本监管比较分析 | 第17-19页 |
| 2.2.1 欧盟地区证券行业资本监管规则分析 | 第17-18页 |
| 2.2.2 日本、台湾及香港地区证券行业资本监管规则分析 | 第18-19页 |
| 2.3 银行业、保险业与证券行业资本监管比较分析 | 第19-24页 |
| 2.3.1 证券公司与银行资本监管 | 第19-21页 |
| 2.3.2 保险公司与银行资本监管 | 第21-24页 |
| 第3章 中国证券公司资本监管体系实践：意义与局限性 | 第24-51页 |
| 3.1 我国证券公司资本监管体系发展历史回顾 | 第24-29页 |
| 3.1.1 探索阶段（1996 年-2006 年） | 第24-25页 |
| 3.1.2 初步形成阶段（2006 年至今） | 第25-29页 |
| 3.2 中国证券公司资本监管实施现状 | 第29-44页 |
| 3.2.1 资本监管目标 | 第29页 |
| 3.2.2 现行资本监管指标体系 | 第29-32页 |
| 3.2.3 我国净资本与风险资本准备指标的国际比较 | 第32-39页 |
| 3.2.4 我国证券公司净资本监管指标体系的特点和制约因素 | 第39-41页 |
| 3.2.5 我国证券公司资本监管体系的其他方面-监督管理和信息披露 | 第41-44页 |
| 3.3 中国证券公司资本监管实施效果 | 第44-51页 |
| 3.3.1 证券公司资本实力大幅提升 | 第44-46页 |
| 3.3.2 证券公司资产质量显著改善 | 第46-47页 |
| 3.3.3 证券公司业务风险得到有效控制 | 第47-48页 |
| 3.3.4 证券公司风险管理意识和风险管理能力显著增强 | 第48-50页 |
| 3.3.5 证券行业声誉提升 | 第50-51页 |
| 第4章 中国证券公司资本监管体系的发展 | 第51-77页 |
| 4.1 我国证券公司资本监管面临的挑战 | 第51-55页 |
| 4.1.1 证券公司集团化、多元化经营趋势日益显著 | 第51页 |
| 4.1.2 混业经营逐渐增多 | 第51-52页 |
| 4.1.3 金融市场衍生品种类和规模逐渐增长 | 第52-53页 |
| 4.1.4 商业模式的转型使证券公司业务的广度和深度大大增加 | 第53-55页 |
| 4.1.5 流动性风险凸显 | 第55页 |
| 4.2 我国证券公司资本监管体系的的局限性 | 第55-63页 |
| 4.2.1 现行监管体系难以适应证券行业发展趋势 | 第55-58页 |
| 4.2.2 现行监管体系无法全面覆盖证券公司各项风险 | 第58-59页 |
| 4.2.3 现行监管体系没有明确的“逆周期”调节机制 | 第59-60页 |
| 4.2.4 证券公司缺乏有效、丰富的资本补充工具 | 第60页 |
| 4.2.5 证券公司投资规模的限制过多、过严 | 第60页 |
| 4.2.6 无法适应行业杠杆放大情况下的资本监管 | 第60-61页 |
| 4.2.7 难以应对行业集团化经营下的资本监管 | 第61-62页 |
| 4.2.8 未有针对流动性风险的风险监控指标 | 第62-63页 |
| 4.2.9 表外业务未纳入常规监管 | 第63页 |
| 4.2.10 风险资本准备未能合理度量证券公司实际风险 | 第63页 |
| 4.3 对我国证券公司资本监管体系的修改建议 | 第63-77页 |
| 4.3.1 关于资本监管体系的修改原则 | 第64页 |
| 4.3.2 证券公司资本监管指标体系的优化和检验 | 第64-73页 |
| 4.3.3 证券公司资本监管体系实施制度的完善 | 第73-75页 |
| 4.3.4 引导行业公司全面风险管理能力的提高 | 第75-77页 |
| 结语 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 附件 | 第85页 |
