我国商业银行结构性理财产品的风险测度与实证检验--基于多模型的整合分析
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第6-7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-9页 |
| 1.3 论文结构与研究方法 | 第9页 |
| 1.4 创新与不足 | 第9-11页 |
| 第二章 商业银行结构性理财产品概述 | 第11-23页 |
| 2.1 商业银行结构性理财产品简介 | 第11-13页 |
| 2.1.1 商业银行理财产品类型 | 第11-12页 |
| 2.1.2 商业银行结构性理财产品特征 | 第12-13页 |
| 2.2 商业银行结构性理财产品分类 | 第13-14页 |
| 2.3 对不同挂钩标的结构性理财产品的进一步阐释 | 第14-16页 |
| 2.3.1 各挂钩标的结构性产品的共性 | 第14-15页 |
| 2.3.2 各挂钩标的结构性产品的个性 | 第15-16页 |
| 2.4 结构性理财产品在我国的发展过程 | 第16-23页 |
| 2.4.1 结构性理财产品的兴起 | 第16页 |
| 2.4.2 结构性理财产品在世界范围内的发展 | 第16-18页 |
| 2.4.3 结构性理财产品在我国的发展历程 | 第18-21页 |
| 2.4.4 结构性理财产品在我国市场上存在的问题 | 第21-23页 |
| 第三章 结构性理财产品的风险来源 | 第23-26页 |
| 3.1 风险的界定 | 第23页 |
| 3.2 结构性理财产品面临的风险类型 | 第23-26页 |
| 3.2.1 识别风险类型的必要性 | 第23-24页 |
| 3.2.2 市场风险 | 第24-25页 |
| 3.2.3 流动性风险 | 第25页 |
| 3.2.4 信用风险 | 第25-26页 |
| 第四章 结构性理财产品风险测量模型 | 第26-37页 |
| 4.1 市场风险测量——基于GARCH模型 | 第26-28页 |
| 4.1.1 市场风险测量模型的选取 | 第26-27页 |
| 4.1.2 GARCH模型简述 | 第27-28页 |
| 4.2 流动性风险测量——基于利率期限结构模型 | 第28-31页 |
| 4.2.1 流动性风险测量模型的选取 | 第28-29页 |
| 4.2.2 利率期限结构模型概述 | 第29-31页 |
| 4.3 信用风险测量——基于KMV模型 | 第31-35页 |
| 4.3.1 市场风险测量模型的选取 | 第31-32页 |
| 4.3.2 KMV模型简述 | 第32-35页 |
| 4.4 风险测量的整合 | 第35-37页 |
| 第五章 结构性理财产品风险测量的实证研究 | 第37-51页 |
| 5.1 实证样本的选取 | 第37-41页 |
| 5.1.1 实证样本选取思路 | 第37-38页 |
| 5.1.2 产品基本情况 | 第38-41页 |
| 5.2 产品风险的实证测量 | 第41-51页 |
| 5.2.1 产品的市场风险测量 | 第41-46页 |
| 5.2.2 产品的流动性风险测量 | 第46-47页 |
| 5.2.3 产品的信用风险测量 | 第47-49页 |
| 5.2.4 产品风险测量的整合 | 第49页 |
| 5.2.5 实证结果分析 | 第49-51页 |
| 第六章 总结 | 第51-52页 |
| 注释 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
