| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-19页 |
| 1.2.3 研究现状述评 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容及章节框架 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 章节框架 | 第21-22页 |
| 1.4 本文创新点 | 第22-23页 |
| 第二章 国际原油价格与中国基础工业的影响关系研究理论方法 | 第23-31页 |
| 2.1 VAR模型 | 第23页 |
| 2.2 Granger因果检验 | 第23-31页 |
| 2.2.1 线性Granger因果检验 | 第25-26页 |
| 2.2.2 非线性Granger因果检验 | 第26-31页 |
| 第三章 原油价格波动与中国基础工业股票收益的影响研究—基于Granger因果关系检验 | 第31-42页 |
| 3.1 引言 | 第31-32页 |
| 3.2 数据来源与处理 | 第32-33页 |
| 3.3 平稳性检验 | 第33页 |
| 3.4 线性Granger因果检验 | 第33-35页 |
| 3.5 非线性检验 | 第35-37页 |
| 3.6 非线性Granger因果检验 | 第37-40页 |
| 3.7 结果分析 | 第40页 |
| 3.8 本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 基于CCF方法的油价冲击与中国基础工业信息溢出效应研究 | 第42-54页 |
| 4.1 理论模型基础 | 第42-45页 |
| 4.1.1 CCF检验法 | 第42-43页 |
| 4.1.2 CARR模型 | 第43-45页 |
| 4.2 数据选取与处理 | 第45-46页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第46页 |
| 4.4 模型估计 | 第46-48页 |
| 4.5 CCF检验 | 第48-53页 |
| 4.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 原油价格对中国基础工业的波动溢出效应研究——从CARRX模型和ACARRX模型的角度 | 第54-69页 |
| 5.1 引言 | 第54-57页 |
| 5.2 CARRX、ACARR和ACARRX模型介绍 | 第57-59页 |
| 5.2.1 CARRX模型 | 第57-58页 |
| 5.2.2 ACARR、ACARRX模型 | 第58-59页 |
| 5.3 数据选取与处理 | 第59-60页 |
| 5.4 平稳性检验 | 第60-62页 |
| 5.5 CARRX模型估计 | 第62-64页 |
| 5.6 ACARRX模型估计 | 第64-67页 |
| 5.7 本章小结 | 第67-69页 |
| 第六章 总结与展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 发表论文与参加科研情况说明 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
