| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 前言 | 第8-20页 |
| 1.1 证券概述 | 第8页 |
| 1.2 证券分析方法 | 第8-11页 |
| 1.3 期权 | 第11-14页 |
| 1.4 场外交易市场 | 第14-16页 |
| 1.5 回收率的基本概念 | 第16页 |
| 1.6 研究意义及研究内容 | 第16-17页 |
| 1.7 预备知识 | 第17-20页 |
| 第二章 分数布朗运动下的违约债券定价 | 第20-32页 |
| 2.1 研究背景 | 第20-21页 |
| 2.2 模型 | 第21-23页 |
| 2.3 违约债券的价格 | 第23-24页 |
| 2.4 由主要公司发行的违约债券的价格 | 第24-26页 |
| 2.5 由二级公司发行的违约债券的价格 | 第26-31页 |
| 2.6 总结 | 第31-32页 |
| 第三章 跳扩散过程下的脆弱期权定价 | 第32-45页 |
| 3.1 背景介绍 | 第32-33页 |
| 3.2 模型建立 | 第33-36页 |
| 3.3 脆弱欧式期权定价 | 第36-40页 |
| 3.4 该定价公式的特例 | 第40-44页 |
| 3.5 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第57页 |