股票量化交易策略的研究及MATLAB的实现
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外量化投资发展现状 | 第10-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.4 研究思路和框架 | 第14-16页 |
| 第二章 多因子策略相关理论 | 第16-20页 |
| 2.1 多因子基本概念 | 第16页 |
| 2.2 多因子选股理论基础 | 第16-17页 |
| 2.2.1 APT模型 | 第16-17页 |
| 2.2.2 ICAPM模型 | 第17页 |
| 2.3 多因子选股模型思路 | 第17-20页 |
| 2.3.1 候选因子选取 | 第17-18页 |
| 2.3.2 选股因子有效性检验 | 第18页 |
| 2.3.3 有效但冗余因子剔除 | 第18-19页 |
| 2.3.4 综合评分模型的建立和选股 | 第19-20页 |
| 第三章 中国股票市场多因子选股实证检验 | 第20-38页 |
| 3.1 数据的获取 | 第20-23页 |
| 3.2 候选因子的选取 | 第23-27页 |
| 3.3 选股因子有效性检验 | 第27-33页 |
| 3.3.1 多因子策略的MATLAB实现 | 第28-33页 |
| 3.4 综合评分模型的建立和选股 | 第33页 |
| 3.5 模型的检验 | 第33-37页 |
| 3.6 模型的进一步改进 | 第37-38页 |
| 第四章 股票实时交易的MATLAB实现 | 第38-46页 |
| 4.1 实时交易平台概述 | 第38页 |
| 4.2 MATLAB在量化交易中的应用 | 第38-39页 |
| 4.3 MATLAB 自动化交易平台框架 | 第39-46页 |
| 4.3.1 新浪行情数据获取 | 第39-42页 |
| 4.3.2 行情数据处理及实时交易 | 第42-46页 |
| 第五章 结论与分析 | 第46-48页 |
| 5.1 研究成果 | 第46页 |
| 5.2 研究的改进思想及下步工作 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
