| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| §1.1 Ornstein-Uhlenback类模型 | 第7-8页 |
| §1.2 马氏调制对偶风险模型 | 第8-10页 |
| §1.3 随机观察下的边界分红 | 第10-11页 |
| §1.4 累积分红折现期望 | 第11页 |
| §1.5 Kummer方程及其结论 | 第11-13页 |
| 第二章 基于Ornstein-Uhlenback类模型的V(x,b)的解 | 第13-20页 |
| §2.1 y(x,b)满足的二阶微分方程 | 第13-14页 |
| §2.2 破产率函数ω(x)为常函数情况时V(x,b)的解 | 第14-15页 |
| §2.3 破产率函数ω(x)为线性函数情况时y(x,b)的解 | 第15-16页 |
§2.4 0| 第16-17页 | |
| §2.5 x>b时y(x,b)的解 | 第17-18页 |
| §2.6 最优分红边界b* | 第18-20页 |
| 第三章 马氏调制下对偶风险模型在随机观察时的边界分红 | 第20-26页 |
| §3.1 y(x,b)满足的二阶微分方程 | 第20-21页 |
| §3.2 两状态情形下收益为指数分布时y(x,b)的解 | 第21-26页 |
| 参考文献 | 第26-29页 |
| 硕士期间发表的科研论文 | 第29-30页 |
| 致谢 | 第30页 |