| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容及结构 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 股市联动性研究的理论基础 | 第18-25页 |
| 2.1 联动性定义 | 第18页 |
| 2.2 联动的理论假说 | 第18-25页 |
| 2.2.1 经济一体化理论 | 第18-20页 |
| 2.2.2 资产组合理论 | 第20-21页 |
| 2.2.3 有效市场理论 | 第21-22页 |
| 2.2.4 市场传染理论 | 第22-23页 |
| 2.2.5 行为金融学理论 | 第23-25页 |
| 第3章 沪港通与内地香港股市间的内在联动机制分析 | 第25-41页 |
| 3.1 沪港通制度 | 第25-30页 |
| 3.1.1 沪港通发展历程 | 第25页 |
| 3.1.2 沪港通概述 | 第25-27页 |
| 3.1.3 沪港通的目的和意义 | 第27-28页 |
| 3.1.4 沪港通与QFII、QDII制度的比较 | 第28-30页 |
| 3.2 内地股市和香港股市的比较分析 | 第30-33页 |
| 3.2.1 两地股市概述 | 第30-31页 |
| 3.2.2 内地股市和香港股市比较分析 | 第31-33页 |
| 3.3 内地股市和香港股市的联动机制分析 | 第33-39页 |
| 3.3.1 经济联系机制分析 | 第33-37页 |
| 3.3.2 内地在港上市企业联系机制分析 | 第37-39页 |
| 3.4 基于沪港通背景下的内地股市与香港股市联动的理论假说 | 第39-41页 |
| 第4章 沪港通背景下内地股市和香港股市联动机制实证分析 | 第41-64页 |
| 4.1 股市联动效应的计量研究模型及计量方法 | 第41-48页 |
| 4.1.1 实证分析的基本思路与主要方法 | 第41页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第41-43页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第43-44页 |
| 4.1.4 误差修正（ECM）模型 | 第44-45页 |
| 4.1.5 Granger因果关系检验 | 第45-46页 |
| 4.1.6 脉冲响应函数 | 第46-47页 |
| 4.1.7 方差分解模型 | 第47-48页 |
| 4.2 样本选取及数据处理 | 第48-49页 |
| 4.2.1 样本选择和阶段划分 | 第48页 |
| 4.2.2 数据处理 | 第48-49页 |
| 4.3 年度收益率相关性分析 | 第49-51页 |
| 4.4 平稳性检验 | 第51-52页 |
| 4.5 协整检验 | 第52-53页 |
| 4.6 误差修正模型（ECM） | 第53-56页 |
| 4.7 Granger因果检验 | 第56-57页 |
| 4.8 脉冲响应函数 | 第57-60页 |
| 4.9 方差分解 | 第60-62页 |
| 4.10 小结 | 第62-64页 |
| 第5章 对策建议 | 第64-70页 |
| 5.1 对投资者的建议 | 第64-66页 |
| 5.2 对监管机构的建议 | 第66-68页 |
| 5.3 对政府部门的建议 | 第68-70页 |
| 第6章 结论 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 在学研究成果 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |