| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 第一节 研究背景 | 第7-9页 |
| 第二节 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 第三节 研究框架 | 第10页 |
| 第四节 创新与发展 | 第10-13页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第13-25页 |
| 第一节 相关理论分析 | 第13-16页 |
| 第二节 相关文献介绍 | 第16-25页 |
| 第三章 研究方法 | 第25-32页 |
| 第一节 向量误差修正(VEC)模型 | 第25-26页 |
| 第二节 GARCH类模型 | 第26-29页 |
| 第三节 双变量BEKK-GARCH(1,1)模型 | 第29-32页 |
| 第四章 实证结果与分析 | 第32-49页 |
| 第一节 数据来源与处理 | 第32-36页 |
| 第二节 沪深300股指期货价格领先—滞后关系分析 | 第36-42页 |
| 第三节 考虑市场涨跌的领先—滞后关系分析 | 第42-46页 |
| 第四节 波动溢出效应研究 | 第46-49页 |
| 第五章 结论与展望 | 第49-52页 |
| 第一节 结论与建议 | 第49-51页 |
| 第二节 未来研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |