期货价格期限结构隐含信息及其应用研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-15页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-13页 |
| 一、研究背景 | 第9-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-13页 |
| 第二节 创新、难点和结构 | 第13-15页 |
| 一、本文的创新点 | 第13-14页 |
| 二、研究难点 | 第14页 |
| 三、本文结构安排 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| 第一节 关于期货价格期限结构的相关研究 | 第15-17页 |
| 第二节 关于套期保值的相关研究 | 第17-18页 |
| 第三节 对已有研究的评述 | 第18-19页 |
| 第四节 本章小结 | 第19-21页 |
| 第三章 期货价格期限结构理论 | 第21-33页 |
| 第一节 商品期货价格的特点 | 第21-23页 |
| 第二节 期货与现货价格的经典理论 | 第23-25页 |
| 第三节 商品期货价格的期限结构理论 | 第25-28页 |
| 第四节 期限结构理论模型 | 第28-32页 |
| 一、单因素模型 | 第28-29页 |
| 二、双因素模型 | 第29-30页 |
| 三、三因素模型 | 第30-32页 |
| 第五节 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 期货价格期限结构隐含信息及应用 | 第33-55页 |
| 第一节 主成分分析(PCA) | 第33-35页 |
| 第二节 数据来源及初步处理 | 第35-39页 |
| 一、期货价格 | 第36-37页 |
| 二、期货收益率 | 第37-39页 |
| 第三节 期货价格期限结构的信息内容 | 第39-44页 |
| 一、主成分静态分析 | 第40-43页 |
| 二、主成分的滚动分析 | 第43-44页 |
| 第四节 投资策略信息 | 第44-49页 |
| 一、投资依据和策略 | 第45-47页 |
| 二、组合的构建 | 第47-48页 |
| 三、投资策略的收益率 | 第48-49页 |
| 第五节 套期保值信息 | 第49-53页 |
| 一、套期保值原理 | 第49-50页 |
| 二、期限结构非平行移动下的套保策略 | 第50-53页 |
| 第六节 本章小结 | 第53-55页 |
| 第五章 结论和展望 | 第55-57页 |
| 第一节 结论 | 第55-56页 |
| 第二节 研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
