| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 第一节 选题的背景 | 第8-10页 |
| 第二节 选题的意义 | 第10-11页 |
| 第三节 本文的结构框架和研究方法 | 第11-14页 |
| 第四节 本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-22页 |
| 第一节 投资组合理论相关文献综述 | 第15-17页 |
| 第二节 基本面指数的相关文献综述 | 第17-20页 |
| 第三节 对基本面投资策略存疑的论点及文献 | 第20-22页 |
| 第三章 研究设计与方法 | 第22-31页 |
| 第一节 基本面指数存在超额收益的数理证明 | 第22-26页 |
| 第二节 基本面组合的构建与筛选 | 第26-28页 |
| 第三节 风险绩效指标的定义 | 第28-31页 |
| 第四章 实证结果分析 | 第31-48页 |
| 第一节 基本面指数与市值加权标杆指数的行业组成分析 | 第31-35页 |
| 第二节 基本面指数和市值加权标杆指数的收益性分析 | 第35-38页 |
| 第三节 基本面指数和市值加权标杆指数的流动性分析 | 第38-41页 |
| 第五节 基本面指数与市值加权标杆指数的收益稳健性分析 | 第41-45页 |
| 第六节 基于Fama-French三因素模型的风险收益分析 | 第45-48页 |
| 第五章 结论与建议 | 第48-52页 |
| 第一节 研究结论 | 第48-49页 |
| 第二节 研究建议 | 第49页 |
| 第三节 研究不足与展望 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
