基于TaR的期货市场风险研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的及意义 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·关于风险测度的研究现状 | 第9-10页 |
| ·RIA方法研究现状 | 第10-11页 |
| ·TaR方法研究现状 | 第11页 |
| ·VaR与TaR实证对比研究文献现状 | 第11-12页 |
| ·时间序列模型文献现状 | 第12-13页 |
| ·技术路线图与创新 | 第13-14页 |
| 2 基于RIA的期货市场风险研究 | 第14-35页 |
| ·RIA方法 | 第14-16页 |
| ·定义 | 第15页 |
| ·指标选取与处理 | 第15-16页 |
| ·分布检验 | 第16页 |
| ·RIA实证分析 | 第16-28页 |
| ·股指期货市场 | 第16-26页 |
| ·沪深300股票指数 | 第26-27页 |
| ·商品期货市场 | 第27-28页 |
| ·RIA的记忆性分析 | 第28-29页 |
| ·短期记忆性 | 第28-29页 |
| ·长期记忆性 | 第29页 |
| ·RIA在期货市场风险度量中的应用 | 第29-33页 |
| ·本章总结 | 第33-35页 |
| 3 基于时间序列模型的期货市场重现时间间隔分析 | 第35-49页 |
| ·时间序列模型基本原理 | 第35-38页 |
| ·ARIMA模型介绍 | 第35-36页 |
| ·模型建立基本步骤 | 第36-37页 |
| ·模型的识别 | 第37页 |
| ·模型的参数估计与检验 | 第37页 |
| ·模型的预测评估 | 第37-38页 |
| ·实证分析 | 第38-48页 |
| ·样本数据的选取 | 第38-39页 |
| ·数据基本分析 | 第39-41页 |
| ·数据再处理 | 第41页 |
| ·处理后数据的基本分析 | 第41-43页 |
| ·模型的识别与建立 | 第43页 |
| ·残差检验 | 第43-44页 |
| ·ARCH检验 | 第44-45页 |
| ·样本内估计 | 第45-46页 |
| ·不同阈值下的时间序列模型 | 第46-48页 |
| ·商品期货市场下的时间序列模型 | 第48页 |
| ·本章总结 | 第48-49页 |
| 4 期货市场的TaR构建和实证分析 | 第49-56页 |
| ·TaR基本概念 | 第49页 |
| ·TaR的三种计算方法 | 第49-56页 |
| ·历史数据法计算TaR | 第49-51页 |
| ·重现时间间隔概率密度函数计算TaR | 第51-53页 |
| ·重现时间间隔时间序列模型计算TaR | 第53-54页 |
| ·三种计算方法比较 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
