| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-14页 |
| ·研究的背景和意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外相关文献综述 | 第8-10页 |
| ·国内相关文献综述 | 第10-12页 |
| ·论文结构 | 第12-13页 |
| ·技术路线图 | 第13页 |
| ·创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 股票收益率及行业联动效应理论概述 | 第14-18页 |
| ·股票收益率测算 | 第14-16页 |
| ·RESSET金融研究数据库中股票收益率测算方法 | 第14-15页 |
| ·国泰安数据库中股票收益率计算方法 | 第15-16页 |
| ·中国经济金融数据库中的计算方法 | 第16页 |
| ·股票收益率的联动效应 | 第16-17页 |
| ·国内外行业分类标准的比较研究 | 第17-18页 |
| 第3章 近似因子模型理论及行业联动效应评价指标 | 第18-28页 |
| ·近似因子模型介绍 | 第18-19页 |
| ·模型的参数估计 | 第19-21页 |
| ·公因子个数选取 | 第21-23页 |
| ·行业联动效应评价指标 | 第23-28页 |
| ·KMO检验统计量 | 第23页 |
| ·累积贡献率 | 第23-27页 |
| ·共同度 | 第27-28页 |
| 第4章 基于近似因子模型的股票收益率行业联动效应比较实证分析 | 第28-34页 |
| ·数据说明 | 第28页 |
| ·行业联动效应比较分析 | 第28-29页 |
| ·行业内各股共性因素影响程度比较 | 第29-30页 |
| ·制造业各股共同度实证分析 | 第29页 |
| ·其它行业各股共同度实证分析 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-34页 |
| 第5章 结论、建议及展望 | 第34-38页 |
| ·结论 | 第34-35页 |
| ·建议 | 第35页 |
| ·展望 | 第35-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录 | 第40-49页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |