沪铜期货市场的多重分形谱应用研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·分形理论的发展阶段 | 第8-9页 |
| ·多重分形理论在金融市场上的应用 | 第9-11页 |
| ·现有文献的不足 | 第11页 |
| ·研究内容框架 | 第11-13页 |
| 2 沪铜期货市场多重分形特征检验 | 第13-19页 |
| ·沪铜期货收益率序列的基本统计特征分析 | 第13-16页 |
| ·样本数据的选取 | 第13-14页 |
| ·沪铜期货市场正态性检验 | 第14-16页 |
| ·多重分形特征的检验(通过Hurst指数) | 第16-19页 |
| ·赫斯特指数 | 第16-17页 |
| ·实证检验 | 第17-19页 |
| ·本章小结 | 第19页 |
| 3 沪铜期货时间序列的多重分形谱形态分析 | 第19-30页 |
| ·MF-DFA计算多重分形谱 | 第19-20页 |
| ·沪铜期货市场的多重分形谱相关特征 | 第20-30页 |
| ·不同去趋势阶数下的多重分形谱 | 第20-25页 |
| ·不同时间标度下的多重分形谱 | 第25-27页 |
| ·不同数据长度下的多重分形谱 | 第27-30页 |
| ·本章小结 | 第30页 |
| 4 基于多重分形谱参数的沪铜期货市场风险测度指标 | 第30-40页 |
| ·基于移动窗口的定性描述 | 第31-33页 |
| ·基于分形参数的风险指标定义 | 第33页 |
| ·基于分形参数的风险指标有效性检验 | 第33-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 5 基于多重分形谱的期货市场风险管理 | 第40-50页 |
| ·基于多重分形谱的价格波动趋势转折点 | 第40-44页 |
| ·基于多重分形谱的期货市场风险管理策略 | 第44-46页 |
| ·期货市场风险管理的实证分析 | 第46-48页 |
| ·基于Cs(△f)组合操作策略有效性 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-58页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
