基于非线性依赖关系分析的人民币汇率多元描述与预测
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 插图索引 | 第12-13页 |
| 附表索引 | 第13-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-28页 |
| ·研究背景和意义 | 第15-18页 |
| ·研究背景 | 第15-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·相关文献综述 | 第18-23页 |
| ·汇率行为研究的基本分析 | 第18-22页 |
| ·汇率行为研究的技术分析 | 第22-23页 |
| ·研究思路与内容 | 第23-26页 |
| ·整体研究思路 | 第23-24页 |
| ·具体研究内容 | 第24-26页 |
| ·研究创新与局限 | 第26-28页 |
| ·研究创新 | 第26-27页 |
| ·研究局限 | 第27-28页 |
| 第2章 汇率理论演进与人民币汇率研究对象分析 | 第28-70页 |
| ·国际外汇市场发展状况与中国外汇市场改革 | 第28-37页 |
| ·国际外汇市场的发展及其主要特征 | 第28-32页 |
| ·人民币汇率改革与中国外汇市场发展 | 第32-37页 |
| ·汇率行为研究的基本逻辑范式与思路 | 第37-39页 |
| ·汇率行为研究的基本逻辑范式 | 第37-38页 |
| ·汇率行为研究的基本思路 | 第38-39页 |
| ·不同货币体系下的主要汇率理论及其比较 | 第39-62页 |
| ·两大基本汇率理论的比较 | 第39-44页 |
| ·经济均衡分析框架下的汇率理论比较 | 第44-49页 |
| ·浮动汇率制下的主要汇率模型 | 第49-55页 |
| ·新兴汇率理论与模型比较 | 第55-62页 |
| ·基于汇率多元描述与预测的研究对象分析 | 第62-69页 |
| ·人民币汇率研究对象分析 | 第62-63页 |
| ·数据来源与预测处理 | 第63-65页 |
| ·汇率数据统计描述 | 第65-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 第3章 统计学习视角下的汇率非线性依赖关系实证 | 第70-96页 |
| ·汇率行为描述的统计学习方法 | 第70-79页 |
| ·汇率行为的动态复杂性与统计学习理论 | 第70-71页 |
| ·有监督的统计学习过程 | 第71-73页 |
| ·统计学习的两种基本思路与方法 | 第73-76页 |
| ·结构化的非参数统计学习方法 | 第76-79页 |
| ·汇率序列非线性依赖性的系统分析工具 | 第79-84页 |
| ·汇率系统的非线性依赖关系 | 第79-80页 |
| ·非线性系统分析方法与工具 | 第80-84页 |
| ·汇率序列非线性依赖关系实证检验 | 第84-95页 |
| ·汇率序列的平稳性检验 | 第85-87页 |
| ·汇率序列独立同分布检验 | 第87-91页 |
| ·人民币汇率序列非线性依赖检验结果 | 第91-95页 |
| ·本章小结 | 第95-96页 |
| 第4章 人民币汇率的非线性依赖结构分析与检验 | 第96-122页 |
| ·汇率序列非线性依赖结构类型分析 | 第96-97页 |
| ·汇率序列的异方差结构检验 | 第97-106页 |
| ·高阶自相关检验和 ARCH 检验 | 第98-100页 |
| ·GARCH 类模型拟合与残差检验 | 第100-106页 |
| ·汇率非线性依赖结构的稳定性检验 | 第106-113页 |
| ·一般非线性结构稳定性检验 | 第108-110页 |
| ·GARCH 结构稳定性检验 | 第110-113页 |
| ·汇率序列的混沌动力学特征检验 | 第113-121页 |
| ·汇率系统确定性的相关维检验 | 第113-117页 |
| ·最大 Lyapunov 指数检验 | 第117-121页 |
| ·本章小结 | 第121-122页 |
| 第5章 汇率多元描述与预测的神经网络模型构建 | 第122-156页 |
| ·汇率行为描述与预测的技术模型 | 第122-124页 |
| ·汇率系统的非线性特征与模型结构 | 第122-123页 |
| ·非线性参数汇率模型 | 第123-124页 |
| ·非线性非参数汇率模型 | 第124页 |
| ·神经网络计算理论与模型 | 第124-142页 |
| ·自适应神经元模型 | 第125-134页 |
| ·静态多层神经网络模型 | 第134-138页 |
| ·径向基神经网络模型 | 第138-140页 |
| ·动态神经网络模型 | 第140-142页 |
| ·人民币汇率多元神经网络模型构建 | 第142-146页 |
| ·汇率神经网络模型构建的理论分析 | 第143页 |
| ·多元动态 Gauss 径向基神经网络模型 | 第143-146页 |
| ·多市场汇率序列间相关性实证检验 | 第146-155页 |
| ·汇率序列间跨期依赖关系检验 | 第149-150页 |
| ·独立性检验结果分析 | 第150-155页 |
| ·本章小结 | 第155-156页 |
| 第6章 多市场基础上的人民币汇率多元预测实证 | 第156-187页 |
| ·神经网络模型结构参数设定与学习算法选择 | 第156-167页 |
| ·汇率序列输入向量维数选择与相空间重构 | 第156-160页 |
| ·隐藏层设置与规整化学习算法 | 第160-167页 |
| ·动态神经网络构建的其它关键问题 | 第167-173页 |
| ·神经网络模型其它结构参数 | 第168-169页 |
| ·神经网络模型训练中的其它相关问题 | 第169-170页 |
| ·模型预测能力评价指标与统计检验方法 | 第170-173页 |
| ·人民币汇率一步前向预测实证研究与结果 | 第173-186页 |
| ·实证数据与实证设计说明 | 第174-175页 |
| ·神经网络模型最优结构的实验选择结果 | 第175-180页 |
| ·一步前向预测实证研究结果 | 第180-186页 |
| ·本章小结 | 第186-187页 |
| 结论 | 第187-189页 |
| 参考文献 | 第189-218页 |
| 致谢 | 第218-219页 |
| 附录 A 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第219-221页 |
| 附录 B 攻读博士学位期间参与课题和获奖情况 | 第221页 |
