| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-26页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-15页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·相关研究进展述评 | 第15-23页 |
| ·组合相关性估计的研究进展 | 第16-17页 |
| ·经济资本计量的研究进展 | 第17-19页 |
| ·组合集中度计量的研究进展 | 第19-21页 |
| ·风险限额配置的研究进展 | 第21页 |
| ·现有研究存在的主要问题 | 第21-23页 |
| ·本文的主要工作 | 第23-26页 |
| ·研究内容 | 第23-25页 |
| ·论文结构 | 第25-26页 |
| 2 理论基础 | 第26-36页 |
| ·信贷组合管理概述 | 第26-30页 |
| ·信贷组合管理的涵义与发展 | 第26页 |
| ·信贷组合管理的的主要模式 | 第26-27页 |
| ·信贷组合管理的目标与实现条件 | 第27-29页 |
| ·信贷组合建模的重要参数 | 第29-30页 |
| ·RAROC概述 | 第30-32页 |
| ·RAROC的涵义 | 第30页 |
| ·RAROC的基本原理 | 第30-32页 |
| ·RAROC的优缺点 | 第32页 |
| ·集中度风险概述 | 第32-36页 |
| ·集中度风险的定义与分类 | 第32-34页 |
| ·集中度风险计量的方法论 | 第34页 |
| ·集中度风险管理原则 | 第34-36页 |
| 3 基于RAROC因子模型的信贷组合相关性计量 | 第36-50页 |
| ·基于IS-LM模型的系统风险因子分析 | 第36-39页 |
| ·IS模型分析 | 第37-38页 |
| ·LM模型分析 | 第38-39页 |
| ·系统风险因子的确定 | 第39页 |
| ·RAROC因子模型的构建 | 第39-40页 |
| ·信贷组合相关性计算公式的确定 | 第40页 |
| ·实证研究 | 第40-48页 |
| ·数据介绍与整理 | 第40-44页 |
| ·RAROC因子模型估计结果 | 第44-46页 |
| ·信贷组合相关系数矩阵的计算 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 4 信贷组合集中度计量模型及实证 | 第50-70页 |
| ·ASRF模型及其局限性 | 第50-52页 |
| ·ASRF模型 | 第50-52页 |
| ·局限性 | 第52页 |
| ·基于模型法和非模型法的组合集中度计量 | 第52-60页 |
| ·基于模型法的组合集中度计量 | 第52-59页 |
| ·基于非模型法的组合集中度计量 | 第59-60页 |
| ·实证研究 | 第60-69页 |
| ·数据来源 | 第60页 |
| ·S银行分行层面集中度计量结果 | 第60-61页 |
| ·X银行总行层面组合集中度计量结果 | 第61-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 5 考虑RAROC和集中度约束的信贷组合优化配置模型的构建及实证 | 第70-91页 |
| ·优化配置模型维度划分的必要性 | 第70-71页 |
| ·信用评级维度下贷款优化配置模型的构建 | 第71-72页 |
| ·行业维度下贷款优化配置模型的构建 | 第72-77页 |
| ·企业规模维度下贷款优化配置模型的构建 | 第77-78页 |
| ·实证研究 | 第78-86页 |
| ·信用评级维度下的最优信贷配置结果 | 第79-80页 |
| ·行业维度下的最优信贷配置结果 | 第80-85页 |
| ·企业规模维度下的最优信贷配置结果 | 第85-86页 |
| ·压力测试 | 第86-89页 |
| ·应用说明 | 第87页 |
| ·测试结果 | 第87-89页 |
| ·本章小结 | 第89-91页 |
| 6 研究结论与展望 | 第91-95页 |
| ·主要结论 | 第91-92页 |
| ·主要创新点 | 第92-93页 |
| ·研究展望 | 第93-95页 |
| 参考文献 | 第95-100页 |
| 附录A 各行业企业规模划分标准 | 第100-102页 |
| 附录B 主要专业术语的解释 | 第102-103页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第103-105页 |
| 致谢 | 第105-106页 |
| 作者简介 | 第106-107页 |