基于Copula熵的资本资产定价研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-28页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-18页 |
| ·资产定价理论研究概要 | 第12-14页 |
| ·系统风险度量 | 第14-15页 |
| ·资产定价模型中的投资期限问题 | 第15-18页 |
| ·研究方法的国内外发展现状 | 第18-23页 |
| ·Copula方法的应用及发展 | 第18-20页 |
| ·熵在金融领域的应用及发展现状 | 第20-23页 |
| ·论文的主要内容概述 | 第23-28页 |
| ·论文的主要内容与结构 | 第23-26页 |
| ·技术路线 | 第26-27页 |
| ·论文的创新总结 | 第27-28页 |
| 2 市场风险与Copula熵 | 第28-63页 |
| ·Copula理论 | 第28-37页 |
| ·Copula函数的定义 | 第29-31页 |
| ·Copula函数分类 | 第31-37页 |
| ·信息熵概述 | 第37-42页 |
| ·信息熵的概念 | 第37-38页 |
| ·信息熵的性质 | 第38-39页 |
| ·随机变量的熵 | 第39-42页 |
| ·Copula熵的定义和性质 | 第42-44页 |
| ·相关性度量指标比较分析 | 第44-46页 |
| ·Copula熵的建立 | 第46-49页 |
| ·边际分布 | 第47-48页 |
| ·相关结构 | 第48页 |
| ·Copula熵的计算 | 第48-49页 |
| ·市场相关程度度量 | 第49-61页 |
| ·样本数据 | 第50-56页 |
| ·二元Copula熵 | 第56-59页 |
| ·三元Copula熵 | 第59页 |
| ·比较分析 | 第59-61页 |
| ·分析结论 | 第61-63页 |
| 3 基金组合分析与联合熵优化 | 第63-83页 |
| ·熵优化原理 | 第63-72页 |
| ·最大熵优化 | 第63-66页 |
| ·最小叉熵优化 | 第66-72页 |
| ·基金组合的联合熵优化模型 | 第72-81页 |
| ·联合熵的优化问题 | 第74-76页 |
| ·联合熵优化的对偶 | 第76-77页 |
| ·Copula熵优化 | 第77-81页 |
| ·基金组合投资 | 第81-82页 |
| ·总结分析 | 第82-83页 |
| 4 资本资产定价的投资期限问题 | 第83-107页 |
| ·贝叶斯方法及其应用 | 第83-88页 |
| ·贝叶斯估计原理概述 | 第84-87页 |
| ·贝叶斯先验分布与似然函数 | 第87-88页 |
| ·贝叶斯Copula方法 | 第88-91页 |
| ·贝叶斯Copula方法的有效性 | 第88-90页 |
| ·贝叶斯Copula估计的基本理论 | 第90-91页 |
| ·CAPM的投资期限问题 | 第91-107页 |
| ·CAPM投资期限问题的提出 | 第91-93页 |
| ·数据表述与描述性统计 | 第93-96页 |
| ·投资期限模型的参数估计 | 第96-98页 |
| ·对称Copula似然函数 | 第98-100页 |
| ·Archimedean-Copula似然函数 | 第100-102页 |
| ·结果分析 | 第102-107页 |
| 结论 | 第107-109页 |
| 创新点摘要 | 第109-110页 |
| 参考文献 | 第110-118页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第118-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 作者简介 | 第120-121页 |
