| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·问题描述 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·关于状态转换问题的研究现状 | 第10-11页 |
| ·Wiener-Hopf分解方法的研究成果 | 第11-12页 |
| ·本文结构 | 第12-13页 |
| ·本章小结 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-18页 |
| ·随机过程 | 第14-16页 |
| ·无穷小生成元 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 利用强马氏性和停时分布处理状态转换问题 | 第18-22页 |
| ·基本框架 | 第18-19页 |
| ·单边不可逆转换策略下的资产价值 | 第19-20页 |
| ·上边不可逆转换策略下的资产价值 | 第19-20页 |
| ·下边不可逆转换策略下的资产价值 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-22页 |
| 第四章 Wiener-Hopf 分解方法 | 第22-35页 |
| ·期望现值算子 | 第22-24页 |
| ·期望现值算子的Wiener-Hopf分解 | 第24-27页 |
| ·E 的分解以及 E± | 第24-25页 |
| ·E和 E±的逆算子 | 第25-26页 |
| ·E和 E±的概率解释 | 第26页 |
| ·算子E 和 E±的主要性质 | 第26-27页 |
| ·支付函数非降情况下的期望现值和最优停止门限 | 第27-30页 |
| ·支付函数非降情况下的期望现值 | 第27-29页 |
| ·支付函数非降情况下的最优停止门限 | 第29-30页 |
| ·支付函数非增情况下的期望现值和最优停止门限 | 第30-31页 |
| ·支付函数非降情况下的期望现值和最优起始门限 | 第31-32页 |
| ·支付函数非增情况下的期望现值和最优起始门限 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第五章 状态转换资产定价问题的Wiener-Hopf 分解算法 | 第35-39页 |
| ·下边不可逆干预下的资产价值 | 第35-36页 |
| ·上边不可逆干预下的资产价值 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第六章 应用实例 | 第39-46页 |
| 实例 6.1 ：带跌停的资产价值（基础资产价格为算术布朗运动） | 第39-41页 |
| 实例 6.2 ：带涨停的资产价值（基础资产价格为算术布朗运动） | 第41-43页 |
| 实例 6.3 ：带跌停的资产价值（基础资产价格为几何布朗运动） | 第43页 |
| 实例 6.4 ：带涨停的资产价值（基础资产价格为几何布朗运动） | 第43-44页 |
| 本章小结 | 第44-46页 |
| 总结 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附件 | 第51页 |
