| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·美式期权定价研究的背景 | 第9-10页 |
| ·期权的相关概念 | 第9页 |
| ·美式期权定价的研究现况 | 第9-10页 |
| ·本文的主要研究内容和成果 | 第10-11页 |
| ·本文概要 | 第11-13页 |
| 第2章 预备知识 | 第13-19页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第13-14页 |
| ·美式期权价格的短期渐近性 | 第14-17页 |
| ·本章小结 | 第17-19页 |
| 第3章 近似解析法 | 第19-39页 |
| ·对问题的修正 | 第19-22页 |
| ·渐近展式 | 第22-30页 |
| ·提前执行价格 | 第30-32页 |
| ·近似估计的精确度 | 第32-38页 |
| ·渐近展式的收敛性 | 第32-34页 |
| ·与现有方法的对比 | 第34-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 三元素模型 | 第39-49页 |
| ·修正问题及它的解 | 第39-44页 |
| ·提前执行收益的估计值 | 第44-45页 |
| ·数据分析 | 第45-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 附录 1 | 第49-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附件 | 第64页 |