| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-8页 |
| 第一章 压力测试简介 | 第8-12页 |
| 第二章 利率风险 | 第12-21页 |
| §2.1 定义和测量 | 第12页 |
| §2.2 利率敏感性缺口模型 | 第12页 |
| §2.3 到期缺口模型 | 第12-14页 |
| §2.4 久期缺口模型 | 第14-17页 |
| §2.5 压力情景 | 第17-18页 |
| §2.6 实证分析 | 第18-19页 |
| §2.7 小结 | 第19-21页 |
| 第三章 汇率风险 | 第21-25页 |
| §3.1 定义和测量 | 第21-22页 |
| §3.2 实证分析 | 第22-25页 |
| 第四章 信用风险 | 第25-32页 |
| §4.1 定义和测量 | 第25页 |
| §4.2信用风险压力测试的模型与分析 | 第25-27页 |
| §4.3 实证分析 | 第27-32页 |
| 第五章 流动性风险 | 第32-35页 |
| §5.1 定义和测量 | 第32-33页 |
| §5.2 实证分析 | 第33-35页 |
| 第六章 总结 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第38页 |