| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·内容结构 | 第10-11页 |
| ·创新之处 | 第11-12页 |
| 2 股指期货概述 | 第12-23页 |
| ·股指期货概述 | 第12-15页 |
| ·股指期货的含义及特点 | 第12页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第12-15页 |
| ·文献综述 | 第15-23页 |
| ·国外相关文献综述 | 第15-20页 |
| ·国内相关文献综述 | 第20-21页 |
| ·简要评论 | 第21-23页 |
| 3 股指期货的推出对我国现货市场波动性影响的实证分析 | 第23-38页 |
| ·沪深300股指期货 | 第23-25页 |
| ·沪深300指数 | 第23-24页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第24-25页 |
| ·研究方法及数据处理 | 第25-30页 |
| ·研究方法 | 第25-27页 |
| ·数据的选取与处理 | 第27-28页 |
| ·描述性统计 | 第28-30页 |
| ·平稳性检验 | 第30页 |
| ·沪深300指数日收益率序列自回归方程的建立 | 第30-37页 |
| ·沪深300指数日收益序列自回归滞后阶数的选择 | 第30-32页 |
| ·GARCH效应检验 | 第32-33页 |
| ·GARCH模型选择 | 第33-34页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第34-35页 |
| ·GARCH模型检验 | 第35-36页 |
| ·分阶段建立GARCH模型 | 第36-37页 |
| ·实证结果 | 第37-38页 |
| 4 结论与政策建议 | 第38-42页 |
| ·本文结论 | 第38页 |
| ·政策建议 | 第38-42页 |
| ·进一步完善投资者结构 | 第39-40页 |
| ·进一步拓展交易品种 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 后记 | 第45-46页 |