| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| ·选题背景 | 第9-11页 |
| ·我国粮食期货市场发挥的作用日趋重要 | 第9-10页 |
| ·我国粮食市场现货价格同期货价格存在的局限性 | 第10页 |
| ·粮食市场化的重点是发展期货市场 | 第10-11页 |
| ·研究内容和意义 | 第11-15页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·本文的创新与不足 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-20页 |
| ·国外研究文献综述 | 第15-16页 |
| ·国内研究文献综述 | 第16-20页 |
| ·粮食期货市场有效性研究 | 第16页 |
| ·粮食期货价格与现货价格的引导关系研究 | 第16-20页 |
| 3 我国粮食期货与现货市场价格关系理论研究及研究方法概述 | 第20-28页 |
| ·我国粮食期货市场与现货市场价格关系的理论研究 | 第20-21页 |
| ·持有成本理论 | 第20-21页 |
| ·仓储理论 | 第21页 |
| ·研究方法概述 | 第21-28页 |
| ·Johansen协整检验模型 | 第22-23页 |
| ·Granger因果关系模型 | 第23-25页 |
| ·误差修正模型 | 第25-26页 |
| ·Garbade—Silber模型 | 第26-28页 |
| 4 实证分析 | 第28-58页 |
| ·大豆期货价格与现货价格引导关系实证研究 | 第28-38页 |
| ·大豆期货价格与现货价格平稳性及协整检验 | 第28-34页 |
| ·大豆期货价格与现货价格Granger因果关系检验 | 第34-35页 |
| ·大豆期货价格与现货价格的误差修正模型 | 第35-37页 |
| ·大豆期货价格与现货价格的GS模型 | 第37-38页 |
| ·小麦期货价格与现货价格实证研究 | 第38-48页 |
| ·小麦期货价格与现货价格平稳性检验、协整检验 | 第38-44页 |
| ·小麦期货价格与现货价格Granger因果检验 | 第44-45页 |
| ·小麦期货价格与现货价格的误差修正模型 | 第45-47页 |
| ·小麦期货价格与现货价格的GS模型 | 第47-48页 |
| ·玉米期货价格与现货价格实证研究 | 第48-58页 |
| ·玉米期货价格与现货价格平稳性及协整检验 | 第48-54页 |
| ·玉米期货价格与现货价格的Granger因果检验 | 第54-55页 |
| ·玉米期货价格与现货价格的误差修正模型 | 第55-56页 |
| ·玉米期货价格与现货价格的GS模型 | 第56-58页 |
| 5 结论与我国粮食市场存在的问题 | 第58-62页 |
| ·相关结论 | 第58-59页 |
| ·平稳性与协整性相关结论 | 第58页 |
| ·粮食期货价格与现货价格引导关系的结论 | 第58-59页 |
| ·存在的问题、原因以及政策建议 | 第59-62页 |
| ·存在的问题与原因 | 第59-60页 |
| ·政策建议 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |