中国农产品期货价格发现功能的实证研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 绪论	第8-11页
·研究背景	第8-9页
·研究农产品期货市场价格发现功能的意义	第9-10页
·论文研究内容及框架	第10-11页
2 国内外研究现状综述	第11-16页
·期货市场价格发现功能理论	第11-13页
·期货市场价格发现功能的概念	第11-12页
·期货市场发现价格功能的主流理论演进	第12-13页
·国内外研究现状	第13-16页
·国外研究现状	第13-14页
·国内研究现状	第14-16页
3 期货市场价格发现功能的实证研究方法	第16-21页
·单位根检验	第16-17页
·协整检验	第17-18页
·建立误差修正模型	第18-19页
·GRANGER因果关系检验	第19页
·脉冲响应和方差分解	第19-21页
4 数据的选取及处理	第21-22页
5 我国农产品期货市场价格发现功能的实证研究	第22-51页
·价格发现功能的实证研究	第22-38页
·单位根检验	第22-23页
·协整关系检验	第23-24页
·误差修正模型	第24-25页
·格兰杰因果检验	第25-27页
·脉冲响应和方差分解	第27-38页
·期货市场间价格发现功能的研究	第38-51页
·相关性分析	第38页
·单位根检验	第38页
·协整关系检验	第38-40页
·格兰杰因果检验	第40-41页
·脉冲响应和方差分解	第41-51页
6 实证结论与发展我国农产品期货市场的建议	第51-54页
·文章实证结论	第51-52页
·发展我国农产品期货市场的建议	第52-54页
参考文献	第54-57页
后记	第57-58页