| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-12页 |
| 引言 | 第12-25页 |
| 一、研究意义和目的 | 第12-13页 |
| 二、文献述评 | 第13-21页 |
| (一) 国外文献述评 | 第13-14页 |
| (二) 国内文献述评 | 第14-21页 |
| 三、研究思路和框架 | 第21-24页 |
| 四、主要创新与不足 | 第24-25页 |
| 第一章 股票与股指期货跨市场监管制度的历史追溯 | 第25-38页 |
| 一、股票市场的起源与发展 | 第25-28页 |
| (一) 股票的起源 | 第25-26页 |
| (二) 股票市场的发展 | 第26-28页 |
| (三) 我国股票市场在全球股票市场中的地位 | 第28页 |
| 二、股指期货市场的产生与发展 | 第28-33页 |
| (一) 股指期货的产生 | 第29页 |
| (二) 国际股指期货市场的发展 | 第29-31页 |
| (三) 国内股指期货市场的发展 | 第31-33页 |
| 三、股票和股指期货跨市场监管制度的根源 | 第33-38页 |
| (一) 跨市场监管制度的社会起因——1987年的美国股灾 | 第33-35页 |
| (二) 跨市场监管制度的理论来源——《布雷迪报告》 | 第35-36页 |
| (三) 市场暴跌后美国关于股票市场与期货市场联合监管的举措 | 第36-37页 |
| (四) 跨市场监管制度的实践意义 | 第37-38页 |
| 第二章 股票和股指期货跨市场交易产生的风险及其成因 | 第38-72页 |
| 一、股票和股指期货跨市场交易的主体与行为方式 | 第38-44页 |
| (一) 跨市场交易的主体 | 第38-43页 |
| (二) 跨市场交易的行为方式 | 第43-44页 |
| 二、我国股票和股指期货跨市场交易产生的风险 | 第44-53页 |
| (一) 股票和股指期货跨市场风险的界定 | 第44-45页 |
| (二) 跨市场联合操纵的风险 | 第45-47页 |
| (三) 跨市场内幕交易的风险 | 第47-49页 |
| (四) 跨市场过度投机的风险 | 第49-53页 |
| 三、我国股票和股指期货跨市场交易风险形成的内因 | 第53-57页 |
| (一) 股指期货市场与股票市场的关联性 | 第53-55页 |
| (二) 跨市场交易参与者促进了股指期货和股票市场之间的联系 | 第55-56页 |
| (三) 我国沪深300股指期货市场与股票市场的关联性 | 第56-57页 |
| 四、我国股票和股指期货跨市场交易风险形成的外因 | 第57-72页 |
| (一) 我国股票和股指期货市场立法的缺陷 | 第57-60页 |
| (二) 我国股票和股指期货市场监管体系的不健全 | 第60-67页 |
| (三) 我国股票和股指期货市场信息披露制度的不规范 | 第67-68页 |
| (四) 我国股票和股指期货市场跨市场稳定机制的不足 | 第68-69页 |
| (五) 我国机构投资者内部风险控制制度的不健全 | 第69-72页 |
| 第三章 股票和股指期货跨市场信息披露监管法律制度 | 第72-91页 |
| 一、跨市场信息传导机制及信息披露监管的功能 | 第72-77页 |
| (一) 股指期货市场存在条件下信息传导的特性 | 第72-73页 |
| (二) 监管条件下跨市场信息传导的机制 | 第73-74页 |
| (三) 信息披露监管对证券市场的影响 | 第74-75页 |
| (四) 信息披露监管的功能 | 第75-77页 |
| 二、境外股票和股指期货跨市场信息披露监管法律制度的经验 | 第77-82页 |
| (一) 境外跨市场防范内幕交易法律制度 | 第77-79页 |
| (二) 境外跨市场信息监管体制 | 第79-82页 |
| 三、我国股票和股指期货跨市场信息披露监管体制的完善 | 第82-91页 |
| (一) 股指期货推出条件下我国信息披露法律制度的健全 | 第82-85页 |
| (二) 股指期货推出条件下我国跨市场信息监管体制的构建 | 第85-91页 |
| 第四章 股票和股指期货跨市场反操纵法律制度 | 第91-112页 |
| 一、境外主要成熟证券市场反操纵立法与监管制度的经验 | 第91-102页 |
| (一) 境外主要成熟证券市场跨市场反操纵的立法与监管制度 | 第92-98页 |
| (二) 境外主要成熟证券市场跨市场反操纵法律制度的评价 | 第98-100页 |
| (三) 境外主要成熟证券市场跨市场反操纵法律制度对我国的启示 | 第100-102页 |
| 二、我国股票和股指期货跨市场反操纵监管体制的完善 | 第102-108页 |
| (一) 建立健全法律法规体系 | 第102-104页 |
| (二) 改进政府监管 | 第104-105页 |
| (三) 强化自律监管 | 第105-108页 |
| 三、我国股票和股指期货跨市场反操纵具体法律制度的完善 | 第108-112页 |
| (一) 促进重大信息公开制度 | 第108-109页 |
| (二) 投资者分类监管制度 | 第109-110页 |
| (三) 限仓及大户持仓申报制度 | 第110-111页 |
| (四) 分阶段监管制度 | 第111-112页 |
| 第五章 股票和股指期货跨市场稳定机制 | 第112-134页 |
| 一、股票和股指期货跨市场稳定机制概述 | 第112-118页 |
| (一) 熔断机制的概念 | 第112-114页 |
| (二) 熔断机制的作用 | 第114-116页 |
| (三) 熔断机制在我国证券市场中的实际效用 | 第116-118页 |
| 二、美国等境外主要成熟证券市场跨市场稳定机制的经验 | 第118-123页 |
| (一) 美国证券市场稳定机制的规定 | 第118-121页 |
| (二) 其他国家与地区证券市场跨市场稳定机制的规定 | 第121-122页 |
| (三) 美国等境外主要成熟证券市场跨市场稳定机制的比较 | 第122-123页 |
| 三、我国股票与股指期货跨市场稳定机制的完善 | 第123-134页 |
| (一) 结合我国证券市场的实际 | 第124-125页 |
| (二) 树立科学合理的基本原则 | 第125-127页 |
| (三) 建立跨市场断路器法律机制 | 第127-128页 |
| (四) 加强证监会主导下监管机构之间的协同合作 | 第128-131页 |
| (五) 发挥交易所的市场一线监管作用 | 第131-134页 |
| 第六章 机构投资者内部风险控制制度 | 第134-155页 |
| 一、机构投资者成为我国跨市场投资者结构主体的发展趋势 | 第134-139页 |
| (一) 机构投资者发展的必要性 | 第134-136页 |
| (二) 机构投资者发展的可行性 | 第136-138页 |
| (三) 机构投资者发展的渐进性 | 第138-139页 |
| 二、机构投资者内部风险控制的不可或缺性 | 第139-145页 |
| (一) 内部控制理论及其有效性的解读 | 第139-141页 |
| (二) 外部监管替代不了内部风险控制 | 第141页 |
| (三) 基于契约理论的第三方治理失灵 | 第141-142页 |
| (四) 机构投资者投资行为的失范性 | 第142-145页 |
| 三、建立健全我国机构投资者内部风险控制制度的建议 | 第145-155页 |
| (一) 机构投资者内部风险控制的基本要求 | 第145-146页 |
| (二) 机构投资者内部风险控制机制的完善 | 第146-151页 |
| (三) 机构投资者内部风险控制具体制度的建立健全 | 第151-155页 |
| 结论 | 第155-158页 |
| 参考文献 | 第158-168页 |
| 致谢 | 第168-170页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第170-171页 |
| 攻读学位期间主持或参加的科研项目 | 第171页 |
