我国商业银行操作风险研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
第1章 绪论	第9-17页
·研究背景与意义	第9-12页
·研究背景	第9-11页
·研究意义	第11-12页
·国内外研究综述	第12-15页
·国外研究综述	第12页
·国内研究综述	第12-15页
·研究目标和研究方法	第15-17页
第2章 操作风险概述	第17-28页
·操作风险定义及分类	第17-23页
·操作风险的定义	第17-20页
·操作风险的分类	第20-23页
·操作风险的成因及来源	第23-24页
·巴塞尔新资本协议(2004年)与操作风险管理	第24页
·操作风险与市场风险和信用风险的关系	第24-26页
·本章小结	第26-28页
第3章 操作风险的度量方法与模型	第28-35页
·操作风险的定性分析	第28-29页
·基本指标法	第29-30页
·标准法	第30-34页
·收入模型法	第32-33页
·证券因素模型	第33-34页
·本章小结	第34-35页
第4章 我国商业银行操作风险的实证研究	第35-49页
·数据来源及度量对象的选取	第35-37页
·样本的操作风险经济资本估计	第37-38页
·实证结果与分析	第38-47页
·收入模型的实证分析	第38-42页
·证券因素模型的度量分析	第42-47页
·具体损失验证模型度量结果	第47页
·本章小结	第47-49页
第五章 总结	第49-52页
·研究总结	第49-50页
·论文的局限和未来的研究方向	第50-52页
·局限	第50页
·未来研究方向	第50-52页
参考文献	第52-55页
致谢	第55页