我国商业银行流动性风险研究

摘要	第1-8页
第1章 绪论	第8-17页
·研究背景与意义	第8-9页
·研究综述	第9-14页
·国内外流动性风险研究综述	第9-12页
·国内外流动性风险管理研究综述	第12-14页
·研究思路与方法	第14-17页
·研究思路	第14-15页
·研究方法	第15-17页
第2章 商业银行流动性风险的相关理论	第17-27页
·相关概念	第17-18页
·商业银行流动性	第17页
·商业银行流动性风险	第17-18页
·商业银行流动性风险管理理论	第18-21页
·资产管理理论	第18-20页
·负债管理理论	第20页
·资产负债管理理论	第20-21页
·商业银行流动性风险衡量方法	第21-27页
·静态衡量方法	第21-23页
·动态衡量方法	第23-27页
第3章 我国商业银行流动性风险特征分析	第27-36页
·我国商业银行流动性风险的形成原因	第27-28页
·我国商业银行流动性风险的影响因素	第28-30页
·目前我国商业银行流动性风险现状	第30-36页
第4章 我国商业银行流动性风险量化分析	第36-53页
·基于VaR方法的风险测度模型	第36-40页
·VaR模型介绍	第36页
·VaR计算方法	第36-40页
·样本数据选取与说明	第40页
·流动性缺口波动性分析	第40-46页
·流动性缺口对数流动比序列的正态性检验	第41-42页
·流动性缺口对数序列的相关性检验	第42-43页
·流动性缺口对数序列的平稳性检验	第43-44页
·流动性缺口对数序列的ARCH效应检验	第44-45页
·结论	第45-46页
·基于VaR参数法对流动性风险的度量	第46-53页
·建立流动性缺口对数序列的波动性模型	第46-50页
·模型VaR值的计算	第50页
·预测与结论	第50-53页
第5章 研究结论与局限性	第53-57页
·研究结论	第53-54页
·对加强我国商业银行流动性风险管理的几点建议	第54-56页
·研究局限性	第56-57页
参考文献	第57-61页
致谢	第61-63页