我国股指期货的风险管理研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 导论 | 第8-13页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究状况 | 第9-10页 |
| ·国外研究状况 | 第9页 |
| ·国内研究状况 | 第9-10页 |
| ·评价 | 第10页 |
| ·本文的研究思路、方法以及论文结构 | 第10-11页 |
| ·本文的创新点 | 第11-13页 |
| 2 股指期货风险分析 | 第13-29页 |
| ·股指期货的风险类型 | 第13-16页 |
| ·金融期货的总体风险 | 第13-15页 |
| ·股指期货的特定风险 | 第15-16页 |
| ·股指期货的风险成因及特点 | 第16-19页 |
| ·股指期货的风险成因 | 第16-17页 |
| ·股指期货的风险特点 | 第17-19页 |
| ·国内外股指期货等金融衍生品的风险事件 | 第19-22页 |
| ·我国股指期货上市初期可能面临的风险 | 第22-29页 |
| ·市场环境方面的风险 | 第22-24页 |
| ·市场交易主体方面的风险 | 第24-26页 |
| ·市场监管方面的风险 | 第26-29页 |
| 3 股指期货风险的识别与测量 | 第29-36页 |
| ·股指期货风险的识别 | 第29-31页 |
| ·股指期货风险的测量 | 第31-36页 |
| ·概率方法在风险测量中的应用 | 第31页 |
| ·数理统计在风险测量中的应用 | 第31-32页 |
| ·股指期货的风险测定新技术—VaR | 第32-35页 |
| ·三种风险测量技术的评价 | 第35-36页 |
| 4 VAR在我国股指期货风险管理中的模拟运用 | 第36-42页 |
| ·本文采用的研究方法 | 第36-38页 |
| ·VaR的计算 | 第36-37页 |
| ·本文采用的研究方法—Risk Metrics法 | 第37页 |
| ·准确性检验方法介绍 | 第37-38页 |
| ·我国股指期货上市后的风险模拟分析 | 第38-42页 |
| ·模拟分析 | 第38-40页 |
| ·准确性检验 | 第40-41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| 5 借鉴国外经验，建立我国股指期货的风险管理制度 | 第42-51页 |
| ·我国建立股指期货风险管理制度的构想 | 第42-49页 |
| ·国外股指期货风险管理的成功经验 | 第42-43页 |
| ·我国股指期货风险宏观控制机制的构想 | 第43-48页 |
| ·我国股指期货风险微观控制机制的构想 | 第48-49页 |
| ·建立股指期货市场的法律法规制度 | 第49-51页 |
| 6 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附表 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
