股指期货风险管理研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 导论 | 第7-12页 |
| ·选题背景与意义 | 第7-9页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·本文的研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·论文内容安排 | 第11-12页 |
| 2 股指期货风险分析 | 第12-19页 |
| ·股指期货的一般风险 | 第12-14页 |
| ·股指期货的特有风险 | 第14-19页 |
| ·股指期货特有风险的类型 | 第14-16页 |
| ·股指期货风险的特点 | 第16-17页 |
| ·股指期货风险的来源 | 第17-19页 |
| 3 股指期货风险管理的理论研究 | 第19-29页 |
| ·股指期货风险的识别 | 第19-21页 |
| ·风险识别的方法 | 第19-21页 |
| ·风险识别的注意事项 | 第21页 |
| ·股指期货风险的度量 | 第21-25页 |
| ·本文采用的风险度量方法——VaR与CVaR方法 | 第21-25页 |
| ·股指期货风险控制的一般经验 | 第25-29页 |
| ·投资者内部风险控制 | 第25-27页 |
| ·外部风险控制 | 第27-29页 |
| 4 VaR与CVaR的实证分析及对我国的借鉴 | 第29-41页 |
| ·金融资产收益率产生厚尾现象的原因 | 第29-30页 |
| ·厚尾特征的分布函数模型——分形分布 | 第30-31页 |
| ·正态分布与分形分布下VaR与CVaR的模型构建 | 第31-34页 |
| ·VaR的计算原理与方法 | 第31-32页 |
| ·一般分布下VaR的计算 | 第32-33页 |
| ·正态分布下VaR与CVaR的计算 | 第33-34页 |
| ·分形分布下VaR与CVaR的计算 | 第34页 |
| ·VaR与CVaR在股指期货中的实证研究 | 第34-40页 |
| ·数据的选择与处理 | 第34-35页 |
| ·股指期货收益率的正态性检验与分形分布检验 | 第35-37页 |
| ·分布拟合与计算 | 第37-40页 |
| ·VaR与CVaR方法对我国的借鉴 | 第40-41页 |
| 5 我国股指期货风险监管模式的构想 | 第41-46页 |
| ·内部风险管理 | 第41-42页 |
| ·投资者风险管理 | 第41页 |
| ·期货经纪公司的风险管理 | 第41-42页 |
| ·外部风险管理 | 第42-46页 |
| ·证监会对股指期货的风险管理 | 第42-43页 |
| ·期货行业协会自律在风险监管中的作用 | 第43-44页 |
| ·交易所的风险监管措施 | 第44-46页 |
| 6 结论与需进一步研究的问题 | 第46-47页 |
| ·结论 | 第46页 |
| ·需进一步研究的问题 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
