| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-16页 |
| 2 投资问题及模型假设 | 第16-18页 |
| 3 经典的实物期权模型：完全生成资产模型 | 第18-26页 |
| ·V 服从经典模型中的几何布朗运动过程 | 第18-24页 |
| ·均值回归过程 | 第24-26页 |
| 4 非完全生成资产模型 | 第26-32页 |
| ·模型架构 | 第26-27页 |
| ·模型求解 | 第27-30页 |
| ·投资期权的价值 | 第30-32页 |
| 5 模型数值分析、比较及含义解释 | 第32-37页 |
| ·两类模型比较方法 | 第32页 |
| ·数值比较分析 | 第32-37页 |
| 6 结论 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第42-43页 |
| 附录2 推导效用函数的时间一致性形式 | 第43-45页 |
| 附录3 推导式（23）的Bellman 方程 | 第45-47页 |